La spécialité IR (Ingénierie des Risques) vise à former des cadres ingénieurs mathématiciens et gestionnaires dans les domaines du risque.
Elle est issue de l’ancien DESS d’ingénierie mathématique créé en 1989 et regroupe désormais 3 parcours en master 2, avec un programme d'UE en tronc commun :
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Ingénierie Financière (IF) : les métiers visés concernent aussi bien ceux liés à la gestion des portefeuilles financiers que ceux liés aux contrôles des opérations financières.
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Décision-Risk Management (DRM) : avec sa formation approfondie en statistique, ce parcours mène aux services de « risk management » dans les bureaux d'études des grandes entreprises, dans de nombreuses sociétés de services ou des cabinets de conseil, ainsi qu’aux fonctions de statisticien.
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Sécurité des Systèmes Informatiques en Finance et en Assurance (S2IFA) : les étudiants ayant suivi ce parcours pourront exercer les métiers de responsables des systèmes d'information ou de la sécurité informatique dans les secteurs de l'assurance et de la banque.
☞ La candidature pour le master 1 SAFIR parcours IR s’adresse aux titulaires d’une licence de mathématiques, voire d’une licence scientifique de type MASS, Informatique,…
☞ La candidature pour la spécialité pro IR du master 2 SAFIR s’adresse aux titulaires d’un master 1 à dominante mathématique ou d’un diplôme équivalent.
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Enseignements de première année
Tronc commun (avec le parcours SAF)
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Statistique et modèles aléatoires (12 ECTS)
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Statistique inférentielle
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Analyse des données
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Techniques de classification
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Modèles aléatoires discrets
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Informatique pour l’actuariat et la gestion des risques (6 ECTS)
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Éléments de gestion d’une base de données
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Applications avec Access
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Introduction au logiciel SAS : applications en actuariat et en gestion des risques
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Techniques de simulations aléatoires
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Anglais (3 ECTS)
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Travail d’Étude et de Recherche (3 ECTS)
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Ce travail vise à approfondir et/ou compléter les connaissances acquises par les étudiants au cours de leur formation dans les sciences actuarielle et financière ou l'ingénierie des risques.
Il s’agit d’un travail par groupe de trois qui allie réflexion théorique et application informatique et qui se conclut par la rédaction d’un rapport et une soutenance devant un jury.
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Stage (3 ECTS)
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Stage d'au moins 4 semaines
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Parcours IR (Ingénierie des Risques)
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Environnement Linux et sécurité (6 ECTS)
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Système UNIX/Linux
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Protocoles d’authentification et sécurité
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Codage, cryptage, protocoles d’authentification et programmation Java (9 ECTS)
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Codes auto-correcteurs
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Information et protocoles de partage de secret
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Programmation Java
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Mathématique du risque (9 ECTS)
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Vecteurs aléatoires, conditionnement.
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Processus stochastiques et modèles par arbres pour l’évaluation d’actifs dérivés
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Équations aux dérivées partielles / Equations aux dérivées partielles stochastiques, méthodes numériques.
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Généralités sur les options, AOA
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Calcul économique et financier – l’entreprise et ses risques (9 ECTS)
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Mathématiques financières
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Calcul économique pour l'aide à la décision.
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Normes et réglementations
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Processus et données
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Méthodologie de gestion du risque
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Enseignements de seconde année
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Spécialité IR (Ingénierie des Risques) |
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Parcours IF
Ingénierie Financière |
Parcours DRM
Décision, risk-management |
Parcours S2IFA
Sécurité es Systèmes Informatiques en Finance et en Assurance |
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Modélisation avancée pour la finance et la gestion des risques (9 ECTS)
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Modélisation probabiliste avancée pour la finance et la gestion des risques
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Modélisation statistique avancée pour la finance et la gestion des risques
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Outils informatiques pour la finance et le risk-management
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Analyse et gestion des risques financiers (6 ECTS)
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Finance d’entreprise : rentabilité, risque d’investissements, capital, analyse financière (Cash Flow, TIR, VAN, BFR, haut de bilan)
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Finance de banque : risque de crédit, capital bancaire, rating, risque opérationnel, réglementation Bâle III et Sarbanes-Oxley
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Finance de marché : risque de marché, risque de portefeuille, mesures de risque, volatilité, mesures de sensibilité
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Programmation avancée et gestion de projet (6 ECTS)
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Environnement Linux avancé (systèmes Unix/Linux, communications)
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UML et tests
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Gestion de projet (concepts, méthodes, outils de planification et de suivi)
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Outils cryptologiques pour la sécurité des systèmes et réseaux (12 ECTS)
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Introduction à la cryptologie
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Cryptosystèmes et cryptanalyse
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Clef publique
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Sécurité des réseaux et outils
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Compléments sur le codage et les protocoles d’authentification
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Sureté des calculs en finance et en assurance (12 ECTS)
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Algorithmique numérique
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Arithmétique des ordinateurs
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Preuves formelles
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Protocoles, administration et outils en finance et en assurance
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Ingénierie financière (9 ECTS)
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Théorie financière
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Opérations & montages financiers (fusions-acquisitions, valeurs mobilières complexes, techniques de financement)
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Gestion des risques en finance (outils et évaluation, stratégies de couverture)
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Finance de marché (6 ECTS)
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Produits financiers
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Théorie des options (modèles, stratégies, …)
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Gestion de portefeuille (frontière efficiente, modèle de Black-Litterman, modèles factoriels)
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Statistiques décisionnelles pour l’entreprise (9 ECTS)
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Sondages
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Analyse de la variance/covariance, facteur, contrastes
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Modélisation stochastique
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Régression logistique, régression PLS, modèle de Poisson.
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Gestion des risques en entreprise (6 ECTS)
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Processus des risques en entreprise
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Méthodologie d’analyse du risque : 6 sigma, HACCP, réglementations (Seveso, Bâle III, …)
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Tronc commun |
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Mathématiques et Informatique (9 ECTS)
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Statistiques non paramétriques
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Communication informatique et technologies internet
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Programmation
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Data mining
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Droit et économie (3 ECTS)
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Droit des affaires
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Éléments de droit pour la sécurité informatique
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Réflexion économique
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Anglais (3 ECTS)
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Stage (15 ECTS)
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A partir du mois d'avril, les étudiants partent en stage en entreprise pour une durée minimum de 3 mois.
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Les inscriptions se font par la plateforme Ciell2.
Responsables de parcours et d'année
Important L'admission au M1 de la spécialité IR est de plein droit pour les étudiants ayant une licence de Mathématiques de Lyon1. Les lettres de recommandation sont donc inutiles pour eux.
Pour les étudiants issus d'autres cursus (Mathématiques hors Lyon1, MASS, Math-Info…), le dossier doit être complet.
Les relevés de notes et attestation de réussite n'ayant pu être délivrés avant le dépôt de candidature devront être transmis au plus tôt en complément du dossier.
