Les modèles mathématiques peuvent-ils diriger l'industrie de l'assurance ?

Le monde de l’assurance connaît, depuis une dizaine d’années, de profondes évolutions des dispositifs prudentiels (Solvabilité II en Europe, SSR en Suisse – Swiss Solvency Test), comptables (IFRS norme assurance) et financiers (MCEV – Market consistent Embedded Value).

La mise en œuvre opérationnelle des cadres conceptuels imposés par ces référentiels conduit les assureurs à développer des modèles mathématiques quantitatifs de plus en plus complexes et ambitieux.

D’outils ponctuels destinés à un usage spécifique, les modèles ont dès lors tendance à intervenir de manière plus globale et plus récurrente dans les processus de décision. Et conséquence de la nécessité de disposer, à terme, d’un ensemble de mesures quantitatives complexes à tous les niveaux du système de gestion des risques (mesure de la capacité de prise de risque, définition de l’allocation de capital, évaluation des limites opérationnelles, etc…) les modèles auparavant dispersés dans l’entreprise sont de plus en plus coordonnés et déployés à tous les niveaux de la prise de décision.

Extrait de La Tribune de l'assurance // Juillet-Août 2012