Chaires, Projets de recherche & Projets collaboratifs

Chaires de recherche

Dans le cadre du mécénat des entreprises, les chaires visent à développer une expertise d'enseignement et de recherche sur des thématiques définies conjointement.
Le laboratoire SAF constitue une équipe, dirigée par une personnalité scientifique reconnue, qui développe, pendant la durée du contrat (1 à 5 ans), des activités de recherche.
Ces chaires permettent de conjuguer activités de recherche au plus haut niveau d'excellence et diffusion du savoir auprès des étudiants.
Sont généralement associés aux chaires de recherche prestige et excellence qui leur donnent une forte crédibilité auprès d'un public composé de scientifiques et de professionnels.

Chaire BNP Paribas CARDIF



Initialement conclue pour 5 années de 2010 à 2015 sur le thème "Management de la Modélisation en Assurance", la chaire M2A conclue entre BNP Paribas Cardif et le Laboratoire SAF a été renouvellée pour une nouvelle période de 5 ans, jusqu'en 2020.
Dans cette deuxième phase, la chaire traitera de "Données et Modèles en Assurance".



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Chaire Milliman


L'initiative de recherche "Actuariat Durable et stabilité du secteur de l'assurance à long terme", financée par Milliman, a pour objectif de promouvoir la recherche dans les domaines :
- Théorie de la ruine en temps fini et en temps infini
- Risques de long terme en assurance (assurance non-vie, longévité, ...)
- Corrélations et risques systémiques

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Projets de recherche et Projets collaboratifs

L’ANR (Agence Nationale de la Recherche) a pour mission « de gérer de grands programmes d’investissements de l’Etat dans le champs de l’enseignement supérieur et de la recherche, et de suivre leur mise en œuvre ».
Agence publique de financement des projets de recherche, elle s'adresse aussi bien aux établissements publics de recherche qu’aux entreprises avec un double objectif : produire de nouvelles connaissances et favoriser les interactions entre les laboratoires publics et les laboratoires d’entreprise par le développement de partenariats.
L’ANR sélectionne les projets financés lors d’appels à projets dont les critères retenus sont la qualité de l’aspect scientifique du projet, ainsi que la pertinence économique pour les entreprises à l’origine du dépôt de projet.

Le FUI (Fonds Unique Interministériel), financé par le fonds de compétitivité des Entreprises (FCE), soutient en France la recherche appliquée, au travers de projets de R&D collaboratifs (grandes entreprises, PME, laboratoires) labellisés par les pôles de compétitivité. Ces projets, retenus à raison de 2 par an à l'issue d'appels à projets, visent à développer de nouveaux produits ou services susceptibles d’être mis sur le marché à court ou moyen terme. 

ANR LoLitA









Sélectionné par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR), le projet LoLitA, porté par Stéphane Loisel (ISFA, Univ. Lyon 1) réunit 29 chercheurs de différents laboratoires en France et à l'étranger.
Le projet LoLitA (Déc. 2013-Déc. 2017) a pour objectif de proposer une modélisation du développement incertain de la longévité humaine à long terme, ainsi que des méthodes de gestion des risques associés à la longévité dans les domaines des retraites, de l’assurance-vie et des risques santé de long terme (dépendance).

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FUI "Reference Value"



 

 

 

Le laboratoire SAF de l'ISFA est un des huit partenaires impliqués dans le consortium "reference value" sélectionné comme projet d'excellence innovant par le Fonds Unique interministériel.

Le projet : Etablir, contrôler et diffuser la valeur des entreprises (cotées, non cotées et non susceptibles d’être cotées) selon un modèle de calcul déposé, normé et public, qui prend en compte les performances tant financières, qu’économiques et immatérielles des entreprises.

 


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AMBIGUÏTE, PARTAGE DE L’INFORMATION ET CONCURRENCE SUR LE MARCHE DE L’ASSURANCE

Les nouvelles techniques consécutives au développement du data-analytics fournissent aujourd'hui la possibilité au marché de l'assurance d'étudier des risques globaux (changement climatique, longévité, ...) qui touchent les polices de tous les assurés. L'efficacité de ces techniques suppose cependant que les détenteurs de bases de données (i.e. les compagnies d'assurance) acceptent de les mettre en commun. Ces données massives revêtent alors la caractéristique d'un bien public.
Le partage d'information permet d'améliorer la connaissance de la distribution du risque et de réduire ainsi l'ambigüité dans un univers où les assureurs sont averses à l'ambigüité. Alors que l'avantage de la constitution d'un tel bien public (de données massives) apparaît comme pouvant aller de soi, des incitations à cette fourniture restent nécessaires.
Pour comprendre le défaut d'incitation à la fourniture de ce bien public, nous retenons le cadre de la coexistence de plusieurs monopoles s'adressant chacun à un segment différent de clientèles en présence de sélection contraire. Chaque monopole dispose d'une base de données sur sa clientèle qui ne lui fournit qu'une information imprécise sur les biais de sélection de ses assurés par rapport à la statistique du risque du marché.
La fourniture de ce bien publique réduit l'imprécision et est soutenue par l'aversion à l'ambiguïté des assureurs. En revanche, plus la fourniture est élevée, plus la connaissance du marché de l'assurance est grande et, in fine, plus la connaissance des concurrents potentiels l'est également, et risque d'ouvrir la concurrence en remettant en cause les positions de monopole.

 

MORTALITE

MESURE, SUIVI ET ANTICIPATION DES DERIVES DE MORTALITE DANS DES PORTEFEUILLES D’ASSURANCE :
Le groupe de travail "mortalité" de l’Institut des Actuaires a lancé en 2012 une étude dont l’objectif était de fournir aux opérateurs d’assurance vie des références de mortalité et une méthodologie pour la construction par un organisme d’une table de mortalité prospective reflétant l’expérience de son portefeuille. Ce travail a permis de poursuivre les travaux menés dans ce cadre en introduisant une dimension dynamique dans la méthodologie proposée. Il s’agit, une fois la référence de mortalité construite et utilisée, d’être en mesure de détecter les changements dans la dynamique du risque sous-jacent. Cette approche soulève les questions de validation de la table de mortalité en fonction de l’information additionnelle recueillie sur les années écoulées ainsi que la mise en place d’un processus de surveillance et de contrôle continu impliquant un mécanisme de détection séquentiel de rupture de tendance.

DECAF

Le projet DéCAF est une initiative de recherche menée par des chercheurs du laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière autour des problématiques de dépréciation des instruments financiers.

Les investisseurs institutionnels (au premier rang desquels les organismes d'assurance et les établissements de crédit) détiennent (et dans certain cas émettent) des instruments financiers (actions, obligations, OPCVM, contrats à terme, dérivés, etc.) dans des proportions extrêmement importantes. Pour les besoins du reporting financier ceux-ci sont généralement valorisés au coût amorti, à la valeur historique ou à la juste valeur. Dans les différentes situation, les référentiels comptables (ex : French GAAP) ou de reporting financier (IAS/IFRS) fixent des mesures d'évaluation de ces actifs et passifs et prévoient des règles de dépréciation comptable (i.e. de perte en résultat). cf. Thérond (2012)

L'objet du projet de recherche est d'examiner ces différents dispositifs et d'enrichir l'analyse des outils de mathématiques actuarielles et financières. 
Plus précisément, les champs de recherche couvrent :

  • l'analyse de la pertinence des critères retenus (ou en cours d'évolution) par les normalisateurs comptables ;
  • l'analyse des pratiques ;
  • des recommandations pour leur mise en oeuvre (choix des paramètres, détection de dépréciation significative, intégration du business model) cf. Salhi & Thérond (2014) ;
  • la détermination de résultats quantitatifs de pilotage cf. Azzaz et al. (2014).

C'est ainsi l'occasion de créer un lien innovant entre recherche en comptabilité et mathématiques financières.

 Chaires et Projets de Recherche antérieurs

ADD'AGE

Action Développement Durable au service du grand AGE.
La FNAQPA, Fédération Nationale Avenir et Qualité de vie des Personnes Agées, proactive dans sa mission de contribution à l'évolution qualitative de l'accompagnement des personnes âgées, initie une recherche-action nationale sur la Responsabilité sociétale des établissements et services pour personnes âgées.

Dans le cadre du projet ADD'AGE (janvier 2014 - Décembre 2015), le laboratoire a obtenu un financement de 50 000€ grâce au co-financement de la mutuelle AGIRC ARRCO et de la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA). 

Chaire GENERALI, 2010-2015

 
Generali a financé la chaire « Actuariat responsable : gestion des risques naturels et changements climatiques » sur 4 ans. Le soutien de Generali sur cette thématique a permis de renforcer, au sein du laboratoire SAF, l’axe gestion des risques naturels et de recruter des chercheurs pour travailler sur le risque lié au changement climatique

Autres Projets

 
  • Projet ANR AST&Risk, de 2009 à 2012, a regroupé des chercheurs autour du thème de la modélisation spatio-temporelle des risques. 
     
  • Projet MIRACCLELe ministère de l’Ecologie, de l’environnement et du Développement Durable a selectionné en 2010 le projet MIRACCLE (Mesures et Indicateurs de Risques Associé au Changement ClimatiquE), porté par le laboratoire de mathématiques de l’université de Montpellier, le laboratoire SAF et le laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (LSCE) de l’université de Versailles. Ce projet a eu pour objectif de fournir des outils et méthodes mathématiques pour mesurer l’impact du changement climatique sur l’économie. Il est financé sur trois ans et demi, d’octobre 2010 à juin 2014.