Formation doctorale, Thèses et HDR

Implication de l'équipe dans la formation par la recherche

Pour la formation par la recherche, le laboratoire SAF est rattaché à l'Ecole Doctorale de Sciences Economiques et de Gestion (ED SEG de l'Université de Lyon).
La laboratoire SAF participe aux activités de formation de l'école doctorale en organisant un séminaire de recherche sur la mesure des risques en finance et en assurance.

Le laboratoire SAF est le laboratoire d'appui du seul master recherche dans le domaine des sciences actuarielles (DEA SAF créé en 1995, devenu master SAF Recherche et renommé master GRAF - Gestion des Risques en Assuarnce et en Finance - dans la demande d'habilitation 2011-2014). Il a pour objectif de former des enseignants-chercheurs et des chercheurs du secteur public ou privé dans les domaines de la finance et de l'actuariat.

Le laboratoire SAF est également partie prenante  d'un séminaire doctoral annuel en Sciences de Gestion, les Journées Inter-Universitaires de Recherche en Finance - JIRF.

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Thèses au laboratoire SAF

2015-2016

VEDANI Julien "Conceptualisation et Mise en Œuvre du processus Own Risk and Solvency Assessment pour l'Assurance Vie"
Thèse encadrée par Jean-Luc Prigent et Stéphane Loisel

NIANG Brahima "Quantification et méthodes statistiques pour le risque de modèle"
Thèse encadrée par Véronique Maume-Deschamps et Areski Cousin

GOFFARD Pierre-Olivier "Approximations polynomiales de densités de probabilité et applications en assurance"
Thèse encadrée par Denys Pommeret et Stéphane Loisel

MORNET Alexandre "Contribution à l'évaluation des risques en assurance tempête et automobile"
Thèse encadrée par Stéphane Loisel et Jean-Claude Augros

GUIBERT Quentin "Sur l’utilisation des modèles multi-états pour la mesure et la gestion des risques d’un contrat d’assurance " 
Thèse encadrée par Frédéric Planchet

ARAICHI Sawssen "Modélisation de la dépendance temporelle des sinistres en assurance non vie et enjeux de l'évaluation du passif"
Thèse encadrée par Christian de Peretti et Belkacem Lotfi

BEN SALAH  Hanene "Gestion des Actifs Financiers: de l'Approche Classique à la modélisation Non Paramétrique en Estimation du DownSide Risk pour la Constitution d'un Portefeuille Efficient"
Thèse encadrée par Christian de Peretti

CUBEROS ACEVEDO Andrès "Modélisation de la dépendance et estimation du risque agrégé"
Thèse encadrée par Véronique Maume-Deschamps

CAJA Anisa "Contribution à la mesure des engagements et du besoin en capital pour un assureur crédit"
Thèse encadrée par Frédéric Planchet

N'GUYEN Quang "Tail distribution of the sums of regularly varying random variables, computations and simulations"
Thèse encadrée par Christian Robert

HDR (Habilitation à Diriger la Recherche)

2015

COUSIN Areski : Quelques contributions à la gestion des risques financiers". Soutenue le 4 décembre 2015

2013

BERTEZENE Sandra : Management et contrôle de gestion dans le secteur de la santé. Soutenue le 12 juillet 2013

2012

SALGADO Melchior : La fertilisation croisée des actions de production et de transmission de connaissance en management stratégique

2010

LOISEL Stéphane : Contribution à la gestion quantitative des risques en assurance

REY-FOURNIER Béatrice : Contribution à l'analyse des risques non-monétaires

2008

PLANCHET Frédéric : Risque de longévité et détermination du besoin en capital : travaux en cours