La spécialité pro SAF (Sciences Actuarielle et Financière) constitue la base des 2ème et 3ème années de la formation d’actuaire.
La demande d’actuaires est très forte, particulièrement de la part des entreprises du secteur des assurances : la mise en place de la réforme réglementaire européenne des assurances (directive Solvabilité II adoptée par le Parlement et le Conseil européens) inscrit l’actuaire au centre du dispositif qui doit être appliqué à partir de 2013.
La qualité de la formation des actuaires de Lyon créée en 1930 est largement reconnue, notamment avec l’entrée de l’ISFA dans le « top ten » des grandes écoles scientifiques à la 7ème place du classement 2007 de l’Expansion.
En master 2, la spécialité SAF s’effectue en alternance. Les étudiants peuvent alors être en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation avec une entreprise. Cette formule connait un grand succès, tant au niveau des étudiants que des entreprises recherchant des actuaires.
Les actuaires diplômés de l’ISFA peuvent s’inscrire au tableau unique des actuaires français de l’Institut des Actuaires (www.institutdesactuaires.com), organisme professionnel représentant les actuaires en France.
☞ L’accès en 2ème année de la formation d’actuaire (master 1 SAFIR parcours SAF) s’adresse aux titulaires de la licence SAF de l’ISFA (1ère année de la formation d’actuaire) ou, par candidature à une admission sur titres, aux titulaires d’un master 1 à dominante mathématique.
☞ L’accès en 3ème année de la formation d’actuaire (master 2 SAFIR spécialité SAF) s’adresse aux titulaires du master 1 SAFIR parcours SAF (2ème année de la formation d’actuaire) ou exceptionnellement aux titulaires d’un diplôme équivalent, par le biais d’une procédure d’admission sur titres.
Afficher/Masquer le programme de cette spécialité
Enseignements de première année
Tronc commun (avec le parcours IR)
-
Statistique et modèles aléatoires (12 ECTS)
-
Statistique inférentielle
-
Analyse des données
-
Techniques de classification
-
Modèles aléatoires discrets
-
Informatique pour l’actuariat et la gestion des risques (6 ECTS)
-
Éléments de gestion d’une base de données
-
Applications avec Access
-
Introduction au logiciel SAS : applications en actuariat et en gestion des risques
-
Techniques de simulations aléatoires
-
Anglais (3 ECTS)
-
Travail d’Étude et de Recherche (3 ECTS)
-
Ce travail vise à approfondir et/ou compléter les connaissances acquises par les étudiants au cours de leur formation dans les sciences actuarielle et financière ou l'ingénierie des risques.
Il s’agit d’un travail par groupe de trois qui allie réflexion théorique et application informatique et qui se conclut par la rédaction d’un rapport et une soutenance devant un jury.
-
Stage (3 ECTS)
-
Stage d'au moins 4 semaines
|
Parcours SAF (Sciences actuarielle et financière)
-
Calcul stochastique et optimisation (6 ECTS)
-
Processus stochastiques : espérance conditionnelle et martingales, mouvement brownien et intégrale stochastique, processus de renouvellement.
-
Optimisation : étude de récurrences, algorithmes de minimisation, compléments sur les équations différentielles.
-
Bases méthodologiques en sciences actuarielles (9 ECTS)
-
Mathématiques actuarielles de l'assurance vie
-
Prévoyance collective
-
Bases actuarielles de l'assurance non-vie
-
Méthodologie statistique en assurance vie et non-vie
-
Finance de marché et analyse financière (9 ECTS)
-
Théorie financière
-
Théorie des options
-
Analyse et gestion financière de l'entreprise
-
Environnement économique et juridique de l’assurance (9 ECTS)
-
Économie de l'assurance : risque financier, théorie de l'assurance, assurance des ménages, les marchés de l'assurance.
-
Droit du contrat d'assurance
-
Droit du travail
|
Enseignements de seconde année
Spécialité SAF (Sciences actuarielle et financière)
-
Méthodes statistiques avancées pour l’assurance et la finance (12 ECTS)
-
Modèle linéaire généralisé (régression simple, régression multiple, régression logistique) - Analyse de la variance et de la covariance - Séries temporelles
-
Dépendance stochastique en assurance et en finance : aspects probabilistes et statistiques (copules, modèles à chocs communs, à environnement markovien, à facteurs, …)
-
Théorie des valeurs extrêmes.
-
Mesures de risque, agrégation des risques et risk-management (6 ECTS)
-
Mesures de risque (VaR, TailVar, Wang Transform, mesures cohérentes, propriétés)
-
Risque de modèle - Risk management, tools & techniques (titrisation, réassurance,… )
-
Risque de crédit
-
Assurance non-vie (6 ECTS)
-
Modèles individuel et collectif (théorie du risque) - Théorie de la ruine
-
Crédibilité - Bonus-malus
-
Finance de marché (6 ECTS)
-
Modélisation des taux d’intérêt - Options exotiques
-
Choix de portefeuille en temps continu - Produits hybrides - Techniques numériques
-
Gestion des entreprises d’assurances et des institutions financières (6 ECTS)
-
Modèles financiers en assurance - Normes IFRS - Solvabilité II
-
Comptabilité des assurances
-
Stratégie, fusion/acquisition, alliances
-
Aspects professionnels de techniques actuarielles (6 ECTS)
-
Modèles de durée
-
Protection sociale et prévoyance santé – Retraite
-
Gestion actif-passif
-
Anglais (3 ECTS)
-
Stage, mémoire, projet (15 ECTS)
Responsables de parcours SAF et d'année
