Thèses soutenues depuis 2002

2012

KEFFALA Mohamed Rochdi : Risk and performance of derivative users : evidence from banks in emerging and recently developed countries

MILHAUD Xavier : Mélanges de GLM et nombre de composantes: application au risque de rachat en Assurance Vie

DUTANG Christophe : Etude des marchés d’assurance non-vie à l’aide d’équilibres de Nash et de modèles de risques avec dépendance

KELANI Abdou : Gestion de contrats d’assurance-vie en unités de compte : une approche non-gaussienne

2011

FALEH Alaeddine : Allocation stratégique d’actifs et ALM pour les régimes de retraite

DI BERNARDINO Elena : Modélisation de la dépendance et mesures de risques multidimensionnelles

KAMEGA Aymric : Outils théoriques et opérationnels adaptés au contexte de l’assurance vie en Afrique subsaharienne francophone – Analyse et mesure des risques liés à la mortalité

2010

BARGES Mathieu : Modèles de dépendance dans la théorie du risque

BIARD Romain : Dépendance et événements extrêmes en théorie de la ruine : étude univariée et multivariée, problèmes d’allocation optimale

DERIEN Anthony : Solvabilité 2 : une réelle avancée ?

2009

COULON Jérôme : Mémoire longue, volatilité et gestion de portefeuille

LAJNEF Tarek : Les fonds garantis

2008

COUSIN Areski : Analyse du risque et couverture des tranches de CDO synthétique

PATARD Pierre-Alain : Ingénierie des produits structurés. Essais sur les méthodes de simulation numérique et sur la modélisation des données de marché

MONTER Rosario : Three essays on default risk

HOUKARY Mohamed : Mesure du risque et couverture des marges nettes de taux d’intérêt des ressources non échéancées -  Application aux dépôts à vue en ALM bancaire

RANDRIANARIVONY Rivo : Prise en compte des discontinuités de cours financiers en assurance et finance

2007

TALFI Mohamed : Organisation des systèmes de retraites et modélisation des fonds de pension

THEROND Pierre : Mesure et gestion des risques d’assurance : analyse critique des futurs référentiels prudentiel et d’information financière

2006

PLANCHET Frédéric : Pilotage technique d’un régime de rentes viagères : identification et mesure des risques, allocation d‘actif, suivi actuariel

BEN JENANA Hassen : Essai de modélisation de la politique de distribution des dividendes

2005

BERNARD Carole : Approche optionnelle de l’évaluation de garanties en assurance et en finances

COSMA Aurélien : Modélisation de type DFA d’une institution de prévoyance. Application à la détermination d’une stratégie optimale d’allocation d’actifs

EYRAUD-LOISEL Anne :EDSR et EDSPR avec grossissement de filtration, problèmes d’asymétrie d’information et de couverture sur les marchés financiers

MACOVSCHI Stefan : Aspects quantitatifs pour la gestion de position en finance de marché

2004

LOISEL Stéphane : Contribution à l’étude de processus univariés et multivariés de la théorie de la ruine

2003

LE COURTOIS Olivier : Impact des événements informatifs sur l’activité financière des entreprises

ROUSTANT Olivier : Produits dérivés climatiques : quelques aspects économétriques

2002

MALEVERGNE Yannick : Risques extrêmes en finance : statistique, théorie et gestion de portefeuille

OZKAN Fehmi : Lévy processes in credit risk and market models

GUILLAUME Tristan : Résolution de quelques problèmes d’évaluation d’options dépendant des valeurs extrêmes atteintes par l’actif sous-jacent

HDR soutenues

2012

SALGADO Melchior : La fertilisation croisée des actions de production et de transmission de connaissances en management stratégique

2010

LOISEL Stéphane : Contribution à la gestion quantitative des risques en assurance

REY-FOURNIER Béatrice : Contribution à l'analyse des risques non-monétaires

2008

PLANCHET Frédéric : Risque de longévité et détermination du besoin en capital : travaux en cours