Working Papers
HP 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005
2012 .
2012.1 Some mixing properties of conditionally independent processes
Manel KACEM ; Stéphane LOISEL ; Véronique MAUME-DESCHAMPS
2012.2 Estimating level sets of a distribution function using a plug-in method : a multidimensional extension
Elena DI BERNARDINO ; Thomas LALOE
2012.3 La capacité de réaction et les actions de gestion des dirigeants : nécessité et difficulté de les prendre en compte dans l’ORSA
Stéphane LOISEL
2011 .
2011.1 Analyse et comparaison des populations générale et assurée en Afrique subsaharienne francophone pour anticiper la mortalité future
Aymric KAMEGA ; Frédéric PLANCHET (ex cote : WP 2138)
2011.2 Estimation of the parameters of a markov-modulated loss process in insurance
Armelle GUILLOU ; Gilles STUPFLER ; Stéphane LOISEL (ex cote : WP 2139)
2011.3 Construction de tables de mortalité prospectives sur un groupe restreint : mesure du risque d’estimation
Aymric KAMEGA ; Frédéric PLANCHET (ex cote : WP 2140)
2011.4 Mortalité prospective en cas de petits échantillons : modélisation à partir d’informations externes en utilisant l’approche de bongaarts
Frédéric PLANCHET ; Aymric KAMEGA (ex cote : WP 2141)
2011.5 Mesure de l’incertitude sur le taux de couverture des engagements dans un cadre orsa, le cas de l’assurance non-vie
Frédéric PLANCHET ; Quentin GUIBERT ; Marc JULLIARD (ex cote : WP 2142)
2011.6 Operational risks in financial sector
Frédéric PLANCHET ; Elias KARAM (ex cote : WP 2143)
2011.7 One-year reserve risk including a tail factor : closed formula and bootstrap approaches
Alexandre BOUMEZOUED ; Yoboua ANGOUA ; Laurent DEVINEAU ; Jean-Philippe BOISSEAU (ex cote : WP 2144)
2011.8 The effect of derivative instrument use on capital market risk : evidence from banks in emerging and recently developed countries
Mohamed-Rochdi KEFFALA ; Christian DE PERETTI ; Chia-Ying CHAN (ex cote : WP 2145)
2011.9 The effect of derivative instrument use on capital market risk : evidence from banks in emerging and recently developed countries
Mohamed-Rochdi KEFFALA ; Christian DE PERETTI (ex cote : WP 2146)
2011.10 A multivariate extension of Value-at-Risk and Conditional-Tail-Expectation
Areski COUSIN ; Elena DI BERNARDINO
2011.11 Estimating Bivariate Tail : a copula based approach
Elena DI BERNARDINO ; Véronique MAUME-DESCHAMPS, Clémentine PRIEUR
2011.12 Hétérogénéité : mesure du risque d’estimation dans le cas d’une modélisation intégrant des facteurs observables
Aymric KAMEGA ; Frédéric PLANCHET
2011.13 Market Value Margin calculations under the Cost of Capital approach within a Bayesian chain ladder framework
Christian ROBERT
2011.14 Plug-in estimation of level sets in a non-compact setting with applications in multivariate risk theory
Elena DI BERNARDINO ; Thomas LALOE ; Véronique MAUME-DESCHAMPS ; Clémentine PRIEUR
2011.15 Agrégation d’informations et alternative au krigeage en environnement aléatoire
Pierre RIBEREAU ; Didier RULLIERE
2011.16 Un modèle de programmation stochastique pour l’allocation stratégique d’actifs d’un régime de retraite partiellement provisionné
Alaeddine FALEH
2011.17 Ruin probabilities in models with a Markov chain dependance structure
Corina CONSTANTINESCU, Dominik KORTSCHAK, Véronique MAUME-DESCHAMPS
2011.18 A note on the computation of an actuarial Waring formula in the finite-exchangeable case
Areski COUSIN ; Diana DOROBANTU ; Didier RULLIERE
2011.19 First passage time law for some Lévy processes with compound Poisson : existence of a density
Laure COUTIN, Diana DOROBANTU
2011.20 The density of the ruin time for a renewal-reward process perturbed by a diffusion
Christophette BLANCHET-SCALLIET ; Diana DOROBANTU ; Didier RULLIERE
2011.21 Fast remote but not extreme quantiles with multiple factors. Applications to Sovency II and Enterprise Risk Management
Matthieu CHAUVIGNY ; Laurent DEVINEAU ; Stéphane LOISEL ; Véronique MAUME-DESCHAMPS
2011.22 On finite-time ruin probabilities with reinsurance cycles influenced by large claims
Mathieu BARGES, Stéphane LOISEL, Xavier VENEL
2011.23 From deterministic to stochastic surrender risk models : impact of correlation crises on economic capital
Stéphane LOISEL, Xavier MILHAUD
2010 .
2010.1 Surrender triggers in life insurance : classification and risk predictions
Xavier MILHAUD ; Stéphane LOISEL ; Véronique MAUME-DESCHAMPS (ex cote : WP 2120)
2010.2 Quadratic hedging in an incomplete market derived by an influent informed investor
Anne EYRAUD-LOISEL (ex cote : WP 2121)
2010.3 Option hedging by an influent informed investor
Anne EYRAUD-LOISEL (ex cote : WP 2122)
2010.4 Hedging of defaultable contingent claims using BSDE with uncertain time horizon
Christophette BLANCHET- SCALLIET ; Manuela ROYER-CARENZI ; Anne EYRAUD-LOISEL (ex cote : WP 2123)
2010.5 Polynomial structures in rank statistics distributions
Claude LEFEVRE ; Philippe PICARD (ex cote : WP 2124)
2010.6 Application de techniques stochastiques pour l’analyse prospective de l’impact comptable du risque de taux ; exemple sur les frais financiers d’une dette obligataire complexe
François BONNIN ; Marc JUILLARD ; Frédéric PLANCHET (ex cote : WP 2125)
2010.7 Un cadre de référence pour un modèle interne partiel en assurance de personnes application a un contrat de rentes viagères
Frédéric PLANCHET ; Quentin GUIBERT ; Marc JUILLARD (ex cote : WP 2126)
2010.8 Some multivariate risk indicators ; minimization by using a kiefer-wolfowitz approach to the mirror stochastic algorithm
Peggy CÉNAC ; Clémentine PRIEUR ; Véronique MAUME-DESCHAMPS (ex cote : WP 2127)
2010.9 Discrete-time risk models based on time series for count rando m variables
Hélène COSSETTE ; Etienne MARCEAU ; Véronique MAUME-DESCHAMPS (ex cote : WP 2128)
2010.10 Optimal asset allocation and consumption rule in a stochastic volatility model
Jérôme COULON ; Yves MALEVERGNE ; François QUITTARD-PINON (ex cote : WP 2129)
2010.11 La mesure du prix de marche du risque : quels outils pour une utilisation dans les modeles en assurance ?
Anisa CAJA ; Frédéric PLANCHET (ex cote : WP 2130)
2010.12 Empirical Test of the Efficiency of UK Covered Warrants : Market Stochastic Dominance and Likelihood Ratio Test Approach
Chia-Ying CHAN ; Christian DE PERETTI ; Zhuo QIAO ; Wing-Keung WONG (ex cote : WP 2131)
2010.13 Price Interaction between UK Covered Warrants and their Underlying Shares: A Panel Cointegration Approach
Chia-Ying CHAN ; Christian DE PERETTI (ex cote : WP 2132)
2010.14 Is the consumption-income ratio stationary ? Evidence from linear and nonlinear panel unit root tests for OECD and non-OECD countries
Mario CERRATO ; Christian DE PERETTI ; Chris STEWART (ex cote : WP 2133)
2010.15 Quelle structure de dépendance pour un générateur de scenarios économiques en assurance ? Impact sur le besoin en capital
Kamal ARMEL ; Aymric KAMEGA ; Frédéric PLANCHET (ex cote : WP 2134)
2010.16 Replicating portfolios : techniques de calibrage pour le calcul du capital économique solvabilite II
Laurent DEVINEAU ; Matthieu CHAUVIGNY (ex cote : WP 2135)
2010.17 Mesure du risque d’estimation associé à une table d’expérience
Aymric KAMEGA ; Frédéric PLANCHET (ex cote : WP 2136)
2010.18 Explicit ruin formulas for models with dependence among risks
Hansjörg ALBRECHER ; Corina CONSTANTINESCU ; Stephane LOISEL (ex cote : WP 2137)
2010.19 Asymptotic multivariate finite-time ruin probabilities with heavy-tailed claim amounts : Impact of dependence and optimal reserve allocation
Romain BIARD
2010.20 Les comportements de rachat en assurance vie en régime de croisière et en période de crise
Xavier MILHAUD ; Marie-Pierre GONON ; Stéphane LOISEL
2010.21 Correlation crises in insurance and finance, and the need for dynamic risk maps in ORSA
Stéphane LOISEL ; Pierre ARNAL ; Romain DURAND
2010.22 Appétence au risque : intégration au pilotage d’une société d’assurance
Pierre THEROND ; Pierre VALADE
2010.23 Les générateurs de scénarios économiques : de la conception à la mesure de la qualité
Alaeddine FALEH ; Frédéric PLANCHET ; Didier RULLIERE
2010.24 Adjustement coefficient for risk processes in some dependent contexts
Hélène COSSETTE ; Etienne MARCEAU ; Véronique MAUME-DESCHAMPS
2010.25 Asymptotic properties of optimal trajectories in dynamic programming
Sylvain SORIN ; Xavier VENEL ; Guillaume VIGERAL
2010.26 Facteurs explicatifs du rachat en assurance-vie : classification et prévisions du risque de rachat
Xavier MILHAUD ; Stéphane LOISEL, Véronique MAUME-DESCHAMPS
2010.27 Stationary-excess operator and convex stochastic orders
Claude LEFEVRE ; Stéphane LOISEL
2010.28 An extension of Davis and Lo’s contagion model
Didier RULLIERE ; Diana DOROBANTU ; Areski COUSIN
2009 .
2009.1 Construction d’un algorithme d’accélération de la méthode des « simulations dans les simulations » pour le calcul du capital économique Solvabilité II
Laurent DEVINEAU ; Stéphane LOISEL (ex cote : WP 2101)
2009.2 Asymptotic behavior of the finite-time expected time-integrated negative part of some risk processes
Romain BIARD ; Stéphane LOISEL ; Claudio MACCI ; Noël VERAVERBEKE (ex cote : WP 2102)
2009.3 Etude d’un modèle multi-périodique de contamination intégrant des dépendances
Didier RULLIERE ; Diana DOROBANTU (ex cote : WP 2103)
2009.4 Risk aggregation in Solvency II : How to converge the approaches of the internal models and those of the standard formula ?
Laurent DEVINEAU ; Stéphane LOISEL (ex cote : WP 2104)
2009.5 First hitting time law for some jump-diffusion processes : existence of a density
Laure COUTIN ; Diana DOROBANTU (ex cote : WP 2105)
2009.6 A trivariate non-Gaussian copula having 2-dimensional Gaussian copulas as margins
Stéphane LOISEL (ex cote : WP 2106)
2009.7 Adjustement coefficient for risk processes in some dependent contexts
Hélène COSSETTE ; Etienne MARCEAU ; Véronique MAUME-DESCHAMPS (ex cote : WP 2107)
2009.8 Sur une classe de transformations itérées pour l’ajustement et la simulation stochastiqueAlexis
BIENVENÜE ; Didier RULLIERE (ex cote : WP 2108)
2009.9 On Cross Risk Vulnerability
Yannick MALEVERGNE ; Béatrice REY (ex cote : WP 2109)
2009.10 Prudence, Temperance, Edginess and Higher Degree Risk Apportionment as Decreasing Correlation Aversion
Michel DENUIT ; Béatrice REY (ex cote : WP 2110)
2009.11 Un algorithme d’optimisation par exploration sélective
Didier RULLIERE ; Alaeddine FALEH ; Frédéric PLANCHET (ex cote : WP 2111)
2009.12 Understanding, Modeling and Managing Longevity Risk : Key Issues and Main challenges
Pauline BARRIEU ; Harry BENSUSAN ; Nicole EL KAROUI ; Caroline HILLAIRET ; Stéphane LOISEL ; Claudia RAVANELLI ; Yahia SALHI (ex cote : WP 2112)
2009.13 On the Moments of the Aggregate Discounted Claims with Dependence Introduced by a FGM Copula
Mathieu BARGES ; Hélène COSSETTE ; Stéphane LOISEL ; Etienne MARCEAU (ex cote : WP 2113)
2009.14 Credit risk premia and quadratic bsdes with a single jump
Stefan ANKIRCHNER ; Christophette BLANCHET- SCALLIET ; Anne EYRAUD-LOISEL (ex cote : WP 2114)
2009.15 Asymptotic Finite-Time Ruin Probabilities for a Class of Path-Dependent Heavy-Tailed Claim Amounts Using Poisson Spacings
Romain BIARD ; Claude LEFEVRE ; Stéphane LOISEL ; Haikady N. NAGARAJA (ex cote : WP 2115)
2009.16 TVaR-based capital allocation with copulas
Mathieu BARGES ; Hélène COSSETTE ; Etienne MARCEAU (ex cote : WP 2116)
2009.17 Ultimate ruin probability in discrete time with Bühlmann credibility premium adjustments
Julien TRUFIN ; Stéphane LOISEL (ex cote : WP 2117)
2009.18 Evaluation stochastique des contrats d'épargne : agrégation des trajectoires de l'actif & mesure de l'erreur liée à l'agrégation
Oberlain NTEUKAM TEUGUIA ; Frédéric PLANCHET (ex cote : WP 2118)
2009.19 On s-convex extrema for t-monotone distributions, with applications
Claude LEFEVRE ; Stéphane LOISEL (ex cote : WP 2119)
2009.20 Rentes en cours de service : un nouveau critère d’allocation d’actif
Frédéric PLANCHET ; Pierre THEROND
2009.21 Mesure des risques de marché et de souscription vie en situation d’information incomplète pour un portefeuille de prévoyance
Jean-Paul FELIX ; Frédéric PLANCHET
2009.22 Finite horizon ruin probabilities for independent or dependent claim amounts
Stéphane LOISEL, Claude LEFEVRE
2008 .
2008.1 Approximations comonotones pour le prix d’une option d’achat Européenne en présence de dividendes discrets
Pierre-Alain PATARD ; Jean Claude AUGROS (ex cote : WP 2045)
2008.2 On some key research issues in enterprise risk management related to economic capital and diversification effect at group level
Wayne FISHER ; Stéphane LOISEL ; Shaun WANG (ex cote : WP 2046)
2008.3 Choix optimal du portefeuille de fonds de pension en temps discret
Mohamed TALFI (ex cote : WP 2047)
2008.4 Gestion stratégique d’un fonds de pension en temps continu
Mohamed TALFI (ex cote : WP 2048)
2008.5 On the Willingness to pay to Reduce Risks of Small Losses
Christophe COURBAGE ; Béatrice REY (ex cote : WP 2049)
2008.6 On non monetary measures in the face of risks and the sign of the derivatives
Christophe COURBAGE ; Béatrice REY (ex cote : WP 2050)
2008.7 Some consequences of correlation aversion in decision science
Michel DENUIT ; Béatrice REY ; Louis EECKOUDT (ex cote : WP 2051)
2008.8 Optimal strategies of hedging portfolio of unit-linked life insurance contracts with minimum death guarantee
Oberlain NTEUKAM TEUGUIA ; Frédéric PLANCHET ; Pierre THEROND (ex cote : WP 2100)
2008.9 Perturbations extrêmes sur la dérive de mortalité anticipée, application à un régime de rentes
Frédéric PLANCHET ; Marc JULLIARD ; Pierre THEROND
2008.10 A class of optimal stopping problems for Markov processes
Diana DOROBANTU
2008.11 Impact of correlation crises in risk theory : asymptotics of finite-time ruin probabilities for heavy-tailed claim amounts when some independence and stationary assumptions are relaxed
Romain BIARD ; Claude LEFEVRE ; Stéphane LOISEL (ex cote : WP 2052)
2007 .
2007.1 Convergence and asymptotic variance of bootstrapped finite-time ruin probabilities with partly shifted risk processes
Stéphane LOISEL ; Christian MAZZA ; Didier RULLIERE (ex cote : WP 2036)
2007.2 Spectral risk measures and portfolio selection
Alexandre ADAM ; Mohamed HOUKARI ; Jean-Paul LAURENT (ex cote : WP 2037)
2007.3 On finite-time ruin probabilities for classical risk models
Claude LEFEVRE ; Stéphane LOISEL (ex cote : WP 2038)
2007.4 Prospective models of mortality with forced drift Application to the longevity risk for life annuities
Frédéric PLANCHET (ex cote : WP 2039)
2007.5 Preserving preference rankings under non-financial background risk
Yannick MALEVERGNE ; Béatrice REY (ex cote : WP 2040)
2007.6 Sensitivity analysis and density estimation for finite-time ruin probabilities
Stéphane LOISEL ; Nicolas PRIVAULT (ex cote : WP 2041)
2007.7 Model risk and determination of economic capital in the solvency 2 project
Frédéric PLANCHET ; Pierre THEROND (ex cote : WP 2042)
2007.8 Risk Vulnerability : a graphical interpretation
Louis EECKHOUDT ; Béatrice REY (ex cote : WP 2043)
2007.9 In the core of longevity risk : hidden dependence in stochastic mortality models and cut-offs in prices of longevity swaps
Stéphane LOISEL ; Daniel SERANT (ex cote : WP 2044)
2007.10 Mesure de l’incertitude tendancielle sur la mortalité – application à un régime de rentes en cours de service
Frédéric PLANCHET ; Marc JULLIARD
2007.11 Utilisation des méthodes de Lee-Carter et Log-Poisson pour l’ajustement de tables de mortalité dans le cas de petits échantillons
Frédéric PLANCHET ; Vincent LELIEUR
2007.12 Provisions techniques et capital de solvabilité d’une compagnie d’assurance : méthodologie d’utilisation de Value-at-Risk
Pierre THEROND ; Frédéric PLANCHET
2007.13 L’utilisation des splines bidimensionnels pour l’estimation de lois de maintien en arrêt de travail
Frédéric PLANCHET ; Pascal WINTER
2006 .
2006.1 Time to ruin, insolvency penalties and dividends in a Markov-modulated multi-risk model with common shocks
Stéphane LOISEL (ex cote : WP 2030)
2006.2 A note on the risk management of CDOs
Jean-Paul LAURENT (ex cote : WP 2031)
2006.3 A good sign for multivariate risk taking
Louis EECKHOUDT ; Béatrice REY ; Harris SCHLESINGER (ex cote : 2032)
2006.4 Robustness analysis and convergence of empirical finite-time ruin probabilities and estimation risk solvency margin
Stéphane LOISEL ; Christian MAZZA ; Didier RULLIERE (ex cote : WP 2033)
2006.5 BSDE with random terminal time under enlarged filtration and financial applications
Anne EYRAUD-LOISEL ; Manuela ROYER (ex cote : WP 2034)
2006.6 Credit-Risk modelling and BSDE with uncertain horizon
Anne EYRAUD-LOISEL ; Manuela ROYER (ex cote : WP 2035)
2006.7 Quantification du risque systématique de mortalité pour un régime de rentes en cours de service
Frédéric PLANCHET ; Laurent FAUCILLON ; Marc JULLIARD
2006.8 Exponential inequalties and functional estimations for weak dependent datas ; applications to dynamical systems
Véronique MAUME-DESCHAMPS
2005 .
2005.1 Méthodes financières et allocation d'actifs en assurance
Norbert GAUTRON ; Frédéric PLANCHET ; Pierre THEROND (ex cote : WP 2025)
2005.2 Differentiation of some functionals of risk processes. Application to ruin theory and to determination of optimal reserve allocation for multidimentional risk processes
Stéphane LOISEL (ex cote : WP 2026)
2005.3 Finite-time ruin probabilities in the Markov-Modulated Multivariate Compound Poisson model with common shocks
Stéphane LOISEL (ex cote : WP 2027)
2005.4 Allocation d'actifs selon le critère de maximisation des fonds propres économiques en assurance non-vie : présentation et mise en œuvre dans la règlementation française et dans un référentiel de type solvabilité 2
Frédéric PLANCHET ; Pierre THEROND (ex cote : WP 2028)
2005.5 The win-first probability under interest force
Didier RULLIERE ; Stéphane LOISEL (ex cote : WP 2029)
2005.6 Simulation de trajectoires de processus continus
Frédéric PLANCHET ; Pierre THEROND (ex cote : WP 2024)
Certaines prépublications des membres du laboratoire SAF sont aussi disponibles sur leurs pages personnelles ou peuvent être consultées et téléchargées sur la page du laboratoire SAF sur HAL (site d'archive ouverte du CNRS).