Le Laboratoire SAF récompensé du prix Bob Alting von Geusau Prize

Le prix Bob Alting von Geusau Prize récompense le meilleur article publié dans la revue ASTIN Bulletin en lien avec la gestion des risques. Il est décerné par l’Association Actuarielle Internationale.

Pour cette édition, le jury a choisi de récompensé le travail de Stéphane Loisel (directeur du Laboratoire des Sciences Actuarielle et Financière – SAF), Pierrick Piette (actuaire au sein de Seyna, enseignant chercheur à l’ISFA et ancien doctorant du Laboratoire SAF) et Cheng-Hsien Tsai (Risk and Insurance Research Center, College of Commerce National Chengchi Unviersity - NCCU).

A cette occasion, Stéphane et Pierrick ont accepté de revenir sur l’étude qui leur a valu leur prix.

Pouvez-vous résumer en quelques mots l’objet de l’étude ?
 

L'article traite de la détection des rachats en assurance vie grâce aux techniques de machine learning, avec une application sur un portefeuille Taïwanais. Nous nous focalisons sur les mesures à utiliser pour comparer les différents algorithmes, en différenciant le point de vue purement statistique et le point de vue économique. Autrement dit, nous nous intéressons à la question de l'impact économique de l'utilisation du modèle par l'entreprise. Enfin, nous insistons sur la nécessité de personnaliser les fonctions de perte à l'intérieur même des algorithmes de machine learning pour optimiser l'objectif économique final.

Retrouvez l’étude complète à ce lien.

Que représente ce prix pour vous ?
 

Pierrick : L'article est un de mes chapitres de thèse, ce prix vient donc récompenser mes 3 années de doctorat au Laboratoire SAF sur des sujets de machine learning appliqué à l'actuariat. Il vient aussi montrer la capacité du laboratoire à impliquer des doctorants ou jeunes chercheurs dans des projets de recherche internationaux.

Stéphane : Pour moi ce prix récompense aussi les collaborations initiées dans le cadre des chaires de recherche de l’ISFA, notamment DAMI et Actuariat Durable, et participe à démontrer l’ouverture du laboratoire de recherche de l’ISFA aux thématiques « data science » en actuariat et gestion des risques.

Une suite à ce projet ?
 

Stéphane : Nous souhaitons dans le futur nous intéresser à des visions plus dynamiques du risque de résiliation et également comparer les comportements des assurés en Europe et en Asie.
 

Un conseil a donné aux étudiants actuels de l’ISFA et aux futurs chercheurs ?
 

Pierrick : Ne pas hésiter à aller voir ce qu'il se fait dans d'autres domaines que le sien pour avoir de nouvelles idées. Pour cet article actuariel, nous nous sommes intéressés à la littérature du marketing quantitatif et cela nous a fortement inspiré dans notre approche.

Bravo une nouvelle fois à de Stéphane Loisel, Pierrick Piette et Cheng-Hsien Tsai pour leur travail et leur prix.
 

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