Programme du parcours EQUADE

SERIES TEMPORELLES

Il s’agit de présenter des outils et concepts pour étudier des séries chronologiques (qui évoluent au cours du temps), dans un but de modélisation, d’estimation et de prédiction. Après avoir étudié les notions de stationnarité, on introduira des outils tels que la densité spectrale, l’autocorrélation inverse et l’autocorrélation partielle. les techniques d’estimation de ses quantités seront aussi présentées. Ensuite, les modèles linéaires de types AR, MA, ARMA, ARIMA et SARIMA seront présentés et leurs propriétés seront développées. Les modèles conditionnellement hétéroscédastiques de type (GARCH) seront aussi abordés. On terminera par une introduction aux notions de co-intégration et de modèles à corrections d’erreurs.

INFORMATIQUE

Cet enseignement vient prolonger l’apprentissage du langage orienté objet abordé en première année de master. Il viendra renforcer les bases de programmation objet vues en M1, approfondir les capacités de modélisation (uMl) et développer les bonnes pratiques de programmation.

DATA MINING, TEXT MINING ET VISUALISATION

Cet enseignement sera développé autour de trois axes :
- Un axe prolongeant l’enseignement d’analyse de données et de segmentation en abordant des techniques d’analyse sortant du cadre de l’analyse exploratoire et permettant de construire des modèles prédictifs : arbres de segmentation, de régression, réseaux de neurones…
- Un axe dédié au développement de connaissances autour des techniques de Text Mining.
Après une présentation des outils permettant de collecter et reformater de l’information textuelle, des méthodes et des synthèses d’information classiques dans ce type d’analyse, quelques exemples d’applications seront présentés.
- Un axe développant les compétences autour des outils adéquats à la construction de représentations graphiques à la fois adaptées aux méthodes présentées et à la nature des données analysées et offrant des possibilités d’interactivité lorsque cela présente un intérêt pour l’utilisateur.

STATISTIQUES DECISIONNELLES

Sondage
Le cours aborde différentes méthodes de sondages, leurs caractéristiques statistiques, ainsi que les situations dans lesquelles elles peuvent se révéler pertinentes :
- sondages simples,
- sondages stratifiés, sondages à deux degrés,
- post-stratification et autres techniques de redressement.

Analyse de la variance
Présentation générale autour de la régression linéaire. notion de projection d’un vecteur Y à expliquer sur un sous-espace de variables quantitatives.
Principes du modèle linéaire (vraisemblance, estimateurs, théorème de Cochran, théorème des trois perpendicailaires)
- analyse de variance à un facteur
- analyses de variance à plusieurs facteurs (dont 2 facteurs, anCOva)
- Théorie des modèles et comparaison de contrastes
Graphiques et tests autour de la régression linéaire. les six graphiques du modèle linéaire sous R
Analyses de variance : plans équilibrées
Théorie des modèles et comparaison de contrastes
Réalisation d’une étude (par groupe de deux)

Tests non paramétriques
Révisions autour d’un test statistique - le pourquoi du non paramétrique
Construction d’un test - exemple de Wilcoxon-Mann-Whitney
Décisions et Risques d’erreur
Les grands tests non paramétriques :
kruskal-Wallis, corrélation de spearman,
Les tests sur données appariées
Quelques exercices autour de situations simples : graphiques, choix du test, ...
Etudes de cas concrets autour de l’actuariat
Etudes de cas concrets autour d’articles
et de données diverses.

TECHNIQUES ECONOMETRIQUES POUR L'EVALUATION

Cette unité d’enseignement se décompose en 2 parties. Dans la première partie sont présentées les principales méthodes quantitatives d’évaluation d’impact des politiques dans les domaines économiques, médicaux et sociaux. Le but est d’avoir des outils afin d’évaluer l’efficacité de différents programmes. Après avoir défini les problèmes d’effet causal, de participation endogène et de biais de sélection rendant complexes de telles évaluations, les méthodes expérimentales seront présentées (randomisation, expériences de terrain (field experiments), en laboratoire ou naturelles). Les méthodes quasi-expérimentales et contrefactuelles seront ensuite développées : méthodes d’appariement (score de propension, extension kernel matching estimator, pondérations), méthodes par variables instrumentales, méthodes par doubles différences, discontinuité de régression. Enfin, il sera présenté les principes de l’évaluation contingente, méthode fondée sur des scénarios hypothétiques et très usuellement utilisée pour évaluer les politiques de santé et les politiques environnementales. Les techniques présentées sont systématiquement illustrées par des exemples sur données réelles et la présentation de travaux de recherche consacrés à l’évaluation des politiques publiques. Des intervenants professionnels seront aussi invités à présenter leur pratique de l’évaluation au quotidien dans différents secteurs d’activité.
La deuxième partie est consacrée à faire réfléchir les étudiants sur la thématique des enquêtes en évaluation. L’évaluation de politiques publiques se propose d’améliorer l’efficacité de l’action publique : enseignement supérieur, éducation, services de santé, transports urbains, économie...tout le monde est concerné. L’enquête est l’outil privilégié pour savoir comment les politiques publiques touchent les citoyens et «faire remonter» ces expériences jusqu’au décideurs. Pour cela, le chargé d’enquête doit maîtriser parfaitement les techniques de sondages, appliquées à des populations parfois très complexes, et maîtriser aussi les enjeux politiques et réglementaires. Ce cours donnera les clefs aux étudiants, futurs professionnels, pour aborder cet exercice délicat, les meilleures pratiques du moment et lui donnera l’occasion de confronter un protocole de sa création à un panel de professionnels.

ECONOMETRIE ET MICROECONOMIE APPLIQUEE

Ce cours se décompose en deux parties. la première partie consiste à enrichir les connaissances économétriques des étudiants en leur présentant les modèles de durée (kaplan Meier, Cox,modèles à durée de vie accélérée) et de comptage et leurs applications dans différents domaines (économie industrielle, assurance, éducation, économie de la santé et du travail, etc.). La mise en œuvre de l’estimation de ces modèles via le logiciel sTaTasera présentée (des séances en salle informatique). La deuxième partie du cours est consacrée à la mise en situation des étudiants aux tâches de chargés d’études statistiques et de chercheurs autour de problématiques de microéconomie appliquée.
Des thématiques, objets d’études seront proposés aux étudiants, afin de les faire réfléchir sur les méthodes économétriques et statistiques à privilégier en fonction de différents scénarios de données disponibles. L’idée est de discuter des avantages et des inconvénients des méthodologies acquises tout au long de leur cursus et de les mettre en concurrence. Des modèles en marge de ceux déjà vus (certains modèles à équations simultanées, modèles de switching, modèles à variables qualitatives pour panel, analyse multiniveau) pourront être abordés.

DECISION ECONOMIQUE APPLIQUEE

Economie du travail
Les séjours passés en épisodes de chômage constituent un des faits stylisés prégnant dans l’observation des trajectoires d’insertion professionnelle des individus sur le marché du travail des pays industrialisés. L’objectif de ce cours est donc d’étudier l’effet des comportements des agents économiques sur les mécanismes d’appariement entre l’offre et la demande sur le marché du travail.
Depuis les travaux précurseurs de Phelps (1970), prix nobel d’économie en 2006, la littérature en microéconomie de l’emploi a proposé des modèles explicatifs des comportements de recherche d’emploi en situation d’information incomplète, généralement désigné sous le vocable de théorie de la recherche d’emploi. Cette classe de modèles de l’économie du travail apporte des prédictions théoriques et offre des applications économétriques permettant de mieux comprendre, au niveau microéconomique, les déterminants des durées passées en épisode de chômage, et au niveau macroéconomique, l’existence d’un chômage d’inadéquation entre les offres et les demandes (mismatching). le prix nobel d’économie attribué à D.T. Mortensen, P. Diamond et Pissarides en 2010 confirme l’apport majeur de ces auteurs dans la compréhension des mécanismes d’ajustement de l’offre et de la demande sur le marché du travail.
Le développement récent de l’économie des comportements (behavioural economics) a renforcé la prise en compte des décisions individuelles dans l’analyse des stratégies de recherche d’emploi des chômeurs. Une nouvelle classe de modèles de job search issus des travaux précurseurs de D.T. Mortensen, permet désormais d’évaluer, sur le plan théorique comme économétrique, l’influence des comportements d’incohérence temporelle dans les probabilités de sortie du chômage. la structure de choix inter-temporel des agents, leur comportement de procrastination, peut ainsi être avancé non seulement comme facteur explicatif des durées de chômage, mais aussi comme conditionnant l’entrée dans des séquences de précarité récurrentes ou au contraire de trajectoires d’insertion durable sur le marché du travail. Les résultats de ces travaux ne sont pas sans interpeller une nouvelle orientation des politiques publiques sur le marché du travail concernant la durée des contrats, le niveau et le profil de l’indemnisation chômage, les modes d’actions des agences publiques de placement…
L’enjeu de ce cours est dans un premier temps de familiariser les étudiants à cette classe de modèle qui animent la littérature contemporaine sur la théorie de la recherche d’emploi. au-delà des prédictions qui en sont issues, il s’attachera à apporter des illustrations économétriques issues de la littérature.
Le cours apportera en ce sens un prolongement adapté aux outils de l’économétrie des données censurées.

Evaluation des politiques de santé
Ce cours a pour objectif de développer les compétences dans la conduite opérationnelle de projets relatifs à l’évaluation économique des stratégies médicales et plus généralement relatifs à l’économie publique (ex : transport, environnement, etc.). les différentes phases des projets seront développées : le contexte du projet économique (objectif principal ou secondaire), la méthodologie (critères économiques, critères d’efficacité, approches quantitatives), les résultats. les approches quantitatives notamment de minimisation des coûts, de coût-efficacité, de coût-utilité, de calcul du surplus ou de calcul du bien être collectif global seront monopolisées. la mise en œuvre
opérationnelle des projets sera aussi investiguée.

ECONOMIE, ASSURANCE, FINANCE COMPORTEMENTALE

L’analyse comportementale appliquée aux domaines de l’assurance, de la finance et plus largement de l’économie propose des modèles fondés sur la psychologie sociale capable d’expliquer les anomalies du marché tels que des bulles spéculatives. l’économie comportementale suppose que la structure de l’information et les caractéristiques idiosyncrasiques des acteurs influencent systématiquement les décisions individuelles, ainsi que les résultats du marché.
Ce cours présente les principales avancées de ce domaine :
- le comportement des consommateurs et du maketing à partir du point de vue de la théorie des perspectives
- l’effet de cadrage (biais de statu quo, comptabilité mentale, excès de confiance)
- l’incohérence temporelle (actualisation et projection temporelle et point de réference, engagement et procrastination
- les préférences sociales (équité, réciprocité, confiance, altruisme et envie).

ANGLAIS

L’évaluation du cours se fait en contrôle continu chaque semaine sur les activités en classe et le travail demandé à domicile. Les étudiants sont évalués sur leur motivation, leur questionnement, la participation et la communication en anglais pendant le cours.
Les notes porteront sur les 4 critères suivants représentant chacun ¼ de la note : écrit, oral, présentation et compréhension orale.
L’évaluation finale correspond à la moyenne de l’ensemble des notes obtenues et sera abaissée de 10% par absence injustifiée dans le semestre.