DIDIER RULLIERE

 POSITION


Maître de conférences, école ISFA, université Lyon 1, université de Lyon. Docteur en sciences de gestion, section 06. Laboratoire de Sciences Actuarielles et Financières (EA2429) 50 avenue Tony Garnier, 69366 LYON, France,courriel: didier.rulliere@univ-lyon1.fr. Téléphone professionnel : (+33) 4 37 28 74 38.
Actuaire, inscrit au Tableau Unique des Actuaires, membre agrégé de l'Institut des Actuaires.

 PUBLICATIONS

Articles

  • Maume-Deschamps, V., Rullière, D., Usseglio-Carleve, A. (2017),  Quantile predictions for elliptical random fields, Journal of Multivariate Analysis, in press. preprintpapier.
    doi: 10.1016/j.jmva.2017.04.007, ISSN: 0047-259X.

  • Di Bernardino, E., Rullière, D. (2017),  A note on upper-patched generators for Archimedean copulas, ESAIM : Probability and Statistics, to appear. preprintpapier.
    doi: 10.1051/ps/2017003, ISSN: 1292-8100 - eISSN: 1262-3318.

  • Maume-Deschamps, V., Rullière, D., Saïd, K. (2017),  Multivariate extensions of expectiles risk measures, Dependence Modeling, Special Issue: Recent Developments in Quantitative Risk Management, vol. 5, issue 1, pp. 20-44. preprintpapier.
    doi: 10.1515/demo-2017-0002, ISSN (Online): 2300-2298.

  • Di Bernardino, E., Rullière, D. (2016),  On an asymmetric extension of multivariate Archimedean copulas based on quadratic form, Dependence Modeling, Special Issue: Recent Developments in Quantitative Risk Management, vol. 4, issue 1, pp. 328-347. preprintpapier.
    doi: 10.1515/demo-2016-0019, ISSN (Online): 2300-2298.

  • Cousin, A., Maatouk, H., Rullière, D. (2016),  Kriging of financial term-structures, European Journal of Operational Research, vol. 255, issue 2, pp. 631-648. preprintpapier.
    doi: 10.1016/j.ejor.2016.05.057, ISSN: 0377-2217, SCIE, CC-ECT.

  • Maume-Deschamps, V., Rullière, D., Saïd, K. (2016),  Impact of dependence on some multivariate risk indicators, Methodology and Computing in Applied Probability, doi: 10.1007/s11009-016-9489-4, pp. 1-33. preprintpapier.
    doi: 10.1007/s11009-016-9489-4, ISSN: 1387-5841 (Print) 1573-7713 (Online).

  • Maume-Deschamps, V., Rullière, D., Saïd, K. (2016),  On a capital allocation by minimization of some risk indicators, European Actuarial Journal, vol. 6, issue 1, pp. 177-196. preprintpapier.
    doi: 10.1007/s13385-016-0123-1, ISSN: 2190-9733 (Print) 2190-9741 (Online).

  • Di Bernardino, E., Rullière, D. (2016),  On tail dependence coefficients of transformed multivariate Archimedean copulasFuzzy Sets and Systems, vol. 284, 89–112.  preprintpapier.
    doi: 10.1016/j.fss.2015.08.030, ISSN: 0165-0114, SCI, SCIE.

  • Binois, M., Rullière, D., Roustant, O. (2015),  On the estimation of Pareto fronts from the point of view of copula theoryInformation Sciences, vol. 324, pp 270–285.  preprintpapier.
    doi: 10.1016/j.ins.2015.06.037, ISSN: 0020-0255, SCI, SCIE.

  • Di Bernardino, E., Rullière, D. (2015),  Estimation of multivariate critical layers: Applications to rainfall dataJournal SFDS, vol. 156, no.1, pp 11–50.  preprintpapier.
    ISSN: 2102-6238, ESCI.

  • Di Bernardino, E., Rullière, D. (2013),  On certain transformations of Archimedean copulas: Application to the non-parametric estimation of their generatorsDependence Modeling, vol. 1, pp. 1-36.  preprintpapier.
    doi: 10.2478/demo-2013-0001, ISSN (Online): 2300-2298.

  • Di Bernardino, E., Rullière, D. (2013),  Distortions of multivariate distribution functions and associated level curves: applications in multivariate risk theoryInsurance: Mathematics and Economics, vol. 53(1), pp. 190-205.  preprintpapier
    doi: 10.1016/j.insmatheco.2013.05.001, ISSN: 0167-6687, SCIE, SSCI.

  • Rullière, D., Faleh, A., Planchet, F., Youssef, W. (2013),  Exploring or reducing noise ?, a global optimization algorithm in the presence of noiseStructural and Multidisciplinary Optimization, vol. 47, 6, pp. 921-936.  preprintpapier.
    doi: 10.1007/s00158-012-0874-5, ISSN (Print): 1615-147X, ISSN (Online): 1615-1488, SCIE.

  • Blanchet-Scalliet, C., Dorobantu, D., Rullière, D. (2013),  The density of the ruin time for a renewal-reward process perturbed by a diffusionApplied Mathematics Letters, vol. 26, pp. 108-112.   preprintpapier.
    doi: 10.1016/j.aml.2012.04.003, ISSN: 0893-9659, SCI, SCIE.

  • Cousin, A., Dorobantu, D., Rullière, D. (2013),  An extension of Davis and Lo's contagion modelQuantitative Finance, vol. 13, 3, pp. 407-420.  preprintpapier.
    doi: 10.1080/14697688.2012.727015, ISSN: 1469-7688, SCIE, SSCI.

  • Bienvenüe, A. Rullière, D. (2012),  Iterative adjustment of survival functions by compositions of probability distortionsThe Geneva Risk and Insurance Review, vol. 37, pp. 156-179.  papier.
    doi: 10.1057/grir.2011.7, ISSN: 1554-964X, SSCI.

  • Faleh, A., Planchet, F., Rullière, D. (2010), Les générateurs de Scénarios Économiques : de la conception à la mesure de la qualitéAssurances et gestion des risques, Insurance and Risk Management Journal, Montreal, vol. 78 (1-2), pp. 31-70.  papier.
    ISSN: 1705-7299.

  • Loisel, S., Mazza, C., Rullière, D. (2009),  Convergence and asymptotic variance of bootstrapped finite-time ruin probabilities with partly shifted risk processesInsurance: Mathematics and Economics, vol. 45, 3, pp. 374-381.  preprintpapier.
    doi: 10.1016/j.insmatheco.2009.08.003, ISSN: 0167-6687, SCIE, SSCI.

  • Loisel, S., Mazza, C., Rullière, D. (2008),  Robustness analysis and convergence of empirical finite time ruin probabilities and estimation risk solvency marginInsurance: Mathematics and Economics, Elsevier, vol. 42, 2, pp. 746-762.  preprintpapier.
    doi: 10.1016/j.insmatheco.2007.08.007, ISSN: 0167-6687, SCIE, SSCI.

  • Rullière, D., Loisel, S. (2005),  The win-first probability under interest forceInsurance: Mathematics and Economics, vol. 37, 3, pp. 421-442.  preprintpapier.
    doi: 10.1016/j.insmatheco.2005.06.004, ISSN: 0167-6687, SCIE, SSCI.

  • Rullière, D., Loisel, S. (2004),  Another look at the Picard-Lefèvre formulaInsurance: Mathematics and Economics, vol. 35, pp. 187-203.  preprintpapier.
    doi: 10.1016/j.insmatheco.2004.07.001, ISSN: 0167-6687, SCIE, SSCI.

  • Mazza, C., Rullière, D. (2004),  A link between wave-governed random motions and risk processesInsurance: Mathematics and Economics, vol. 35, pp. 205-222.  preprintpapier.
    doi: 10.1016/j.insmatheco.2004.07.014, ISSN: 0167-6687, SCIE, SSCI.

  • Rullière, D., Serant, D.,  Estimation de probabilités de changement d'état en présence de données incomplètes et applications actuariellesBulletin Français d'Actuariat, vol. 2, no 3, pp. 71-88, 1998.  papier.
    ISSN: 1779-7160.

  • Rullière, D., Serant, D.,  Généralisation de l'estimateur de Kaplan-Meier d'une loi de durée de maintien en présence d'observations tronquées à gauche. Extension à l'étude conjointe de deux durées de maintienBulletin Français d'Actuariat, vol. 1, no 2, pp. 97-115, 1997.  papier.
    ISSN: 1779-7160.

Ouvrages
 

Faleh, A., Planchet, F., Rullière, D. (2012), De la génération des scénarios aux techniques d'allocation d'actifs - Applications aux assurances et aux fonds de pension, 288 pages, Economica. ISBN : 978-2-7178-6484-7. lien.

Chapitres d'ouvrages

  • Cousin, A. ; Dorobantu, D., Rullière, D. (2012), Valuation of portfolio loss derivatives in an infectious model. Book chapter, Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Springer, Corazza, Marco; Claudio, Pizzi (Eds.), ISBN-13: 978-8847023413, doi: 10.1007/978-88-470-2342-0_17. lien.
  • Bienvenüe, A. ; Rullière, D. (2012), On hyperbolic iterated distortions for the adjustment of survival functions. Book chapter, Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Springer, Corazza, Marco; Claudio, Pizzi (Eds.), ISBN-13: 978-8847023413, doi: 10.1007/978-88-470-2342-0_5. lien.

Autres articles disponibles en ligne

  • Cousin, A., Maatouk, H., Rullière, D. (2015), Kriging of financial term-structures, hal-01206388. preprint.
  • Maume-Deschamps, V., Rullière, D., Saïd, K. (2015), Impact of dependence on some multivariate risk indicators, hal-01171395. preprint.
  • Maume-Deschamps, V., Rullière, D., Saïd, K. (2015), A risk management approach to capital allocation, hal-01163180. preprint.
  • Di Bernardino, E., Rullière, D. (2015), On an asymmetric extension of multivariate Archimedean copulas, hal-01147778. Cahiers de recherche ISFA, 2015.2. preprint.
  • Maume-Deschamps, V., Rullière, D., Saïd, K. (2014), On capital allocation by minimizing multivariate risk indicators, hal-01082559. Cahiers de recherche ISFA, 2014.16. preprint.
  • Di Bernardino, E., Rullière, D. (2014), On tail dependence coefficients of transformed multivariate Archimedean copulas, hal-00992707. Cahiers de recherche ISFA, 2014.7. preprint.
  • Di Bernardino, E., Rullière, D. (2014), Estimation of multivariate critical layers: Applications to hydrological data, hal-00940089. Cahiers de recherche ISFA, 2014.4. preprint.
  • Cousin, A., Dorobantu, D., Rullière, D. (2011), A note on the computation of an actuarial Waring formula in the finite-exchangeable case, hal-00557751. Cahiers de recherche ISFA, 2011.18. preprint.
  • Ribereau, P., Rullière, D. (2011), Agrégation d'informations et alternative au krigeage en environnement aléatoire, hal-00575604. Cahiers de recherche ISFA, 2011.15. preprint.
  • Bienvenüe, A., Rullière, D. (2009), Sur une classe de transformations itérées pour l'ajustement et la simulation stochastique, hal-00395495. Cahiers de recherche ISFA, 2009.8, WP 2108. preprint.
  • Rullière, D., Dorobantu, D. (2009), Etude d'un modèle multi-périodique de contamination intégrant des dépendances, Cahiers de recherche ISFA, 2009.3, WP2103. preprint.
  • Rullière, D., Faleh, A., Planchet, F. (2009), Un algorithme d'optimisation par exploration sélective, hal-00411406. Cahiers de recherche ISFA, 2009.11, WP2111. preprint.

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Logiciel SAS (ISFA, master M1 SAF, master M1 IR - passé)


Logiciel Access, Bases de données SQL (ISFA, master M1 SAF, master M1 IR - actuel)
Mathématiques actuarielles (ISFA, master M1 SAF - actuel)

Introduction aux mathématiques actuarielles et durées de survie (ISFA, master M2IR - passé, master M2 GRAF - actuel)

Mathématiques Financières et modèles d'assurance (Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne - passé)

Mathématiques Financières I (ISFA Hanoi - actuel)

 

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