Colloque / Séminaire

Abstract:

In this talk, we show a central limit theorem for the finite-dimensional marginal distributions of empirical processes {Z_n(f) : f ∈ F} whose index set F is a family of cluster functionals valued on blocks of values of a stationary random field. 

The practicality and applicability of the result depends mainly on the usual Lindeberg condition and a sequence T_n which summarizes the dependence between the blocks of the random field values. 

Finally, as application, we use the previous result in order to show the Gaussian asymptotic behavior of the iso-extremogram estimator.

Bio: 

José Gómez-García est né à Caracas, Venezuela. Il a obtenu sa licence et son Master en mathématiques à l'Université Centrale du Venezuela, et son doctorat en mathématiques à l'Université de Cergy Pontoise. 

Il est actuellement chercheur postdoctoral au laboratoire de Mathématiques Nicolas Oresme de l'Université de Caen Normandie. 

Ses intérêts de recherche incluent les probabilités appliquées, la théorie asymptotique, la théorie des valeurs extrêmes, la géométrie stochastique et les applications des processus stochastiques à temps discrets ou continus.