SEMINAIRE LABO - Laura GAY, Ecole Centrale de Lyon
Autour des processus d’Ornstein Uhlenbeck
Sujet du séminaire
Loi jointe du processus d'Ornstein-Uhlenbeck et de son supremum
Abstract
The main purpose of this work is to give an expression for the joint law of the endpoint and supremum of an Ornstein-Uhlenbeck process. This law is expressed as an expansion involving parabolic cylinder functions and the main axes of the proof of this expression will be given during the talk. Numerically, we obtain this law faster with our expression than with a Monte Carlo method. Numerical applications illustrate the interest of this result.
Biographie de l'intervenant
Laura GAY est agrégée de mathématiques et doctorante en troisième année au sein de l'Institut Camille Jordan à l'Ecole Centrale de Lyon.
Liste des horaires :
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Le 17 mai 2019 de 14h à 15h
Site de Gerland
Salle 2301