Thèses au labo SAF

SALHI Yahia "Risque de longévité : modélisation du risque de base, détection des ruptures et transfert de risque"
KACEM Manel "Processus de risque : modélisation de la dépendance et évaluation du risque sous des contraintes de convexité"
AÏNOU Viou "La gestion du risque de longévité et évaluation de produits dérivés"

KEFFALA Mohamed Rochdi "Risk and performance of derivative users : evidence from banks in emerging and recently developed countries"
MILHAUD Xavier "Mélanges de GLM et nombre de composantes: application au risque de rachat en Assurance Vie"
DUTANG Christophe "Etude des marchés d’assurance non-vie à l’aide d’équilibres de Nash et de modèles de risques avec dépendance"
KELANI Abdou "Gestion de contrats d’assurance-vie en unités de compte : une approche non-gaussienne"
 

FALEH Alaeddine "Allocation stratégique d’actifs et ALM pour les régimes de retraite"
DI BERNARDINO Elena "Modélisation de la dépendance et mesures de risques multidimensionnelles"
KAMEGA Aymric "Outils théoriques et opérationnels adaptés au contexte de l’assurance vie en Afrique subsaharienne francophone – Analyse et mesure des risques liés à la mortalité"
 

BARGES Mathieu "Modèles de dépendance dans la théorie du risque"
BIARD Romain "Dépendance et événements extrêmes en théorie de la ruine : étude univariée et multivariée, problèmes d’allocation optimale"
DERIEN Anthony "Solvabilité 2 : une réelle avancée ?"
 

COULON Jérôme (2009) "Mémoire longue, volatilité et gestion de portefeuille"
LAJNEF Tarek (2009) "Les fonds garantis"




COUSIN Areski (2008) "Analyse du risque et couverture des tranches de CDO synthétique"
PATARD Pierre-Alain (2008) "Ingénierie des produits structurés. Essais sur les méthodes de simulation numérique et sur la modélisation des données de marché"
MONTER Rosario (2008) "Three essays on default risk"
HOUKARY Mohamed (2008) "Mesure du risque et couverture des marges nettes de taux d’intérêt des ressources non échéancées - Application aux dépôts à vue en ALM bancaire"
RANDRIANARIVONY Rivo (2008) "Prise en compte des discontinuités de cours financiers en assurance et finance"
 

TALFI Mohamed (2007) "Organisation des systèmes de retraites et modélisation des fonds de pension"
THEROND Pierre (2007) "Mesure et gestion des risques d’assurance : analyse critique des futurs référentiels prudentiel et d’information financière"

 

PLANCHET Frédéric (2006) "Pilotage technique d’un régime de rentes viagères : identification et mesure des risques, allocation d‘actif, suivi actuariel"
BEN JENANA Hassen (2006) "Essai de modélisation de la politique de distribution des dividendes"

 

BERNARD Carole (2005) "Approche optionnelle de l’évaluation de garanties en assurance et en finances"
COSMA Aurélien (2005) "Modélisation de type DFA d’une institution de prévoyance. Application à la détermination d’une stratégie optimale d’allocation d’actifs"
EYRAUD-LOISEL Anne (2005) "EDSR et EDSPR avec grossissement de filtration, problèmes d’asymétrie d’information et de couverture sur les marchés financiers"
MACOVSCHI Stefan (2005) "Aspects quantitatifs pour la gestion de position en finance de marché"
 

LOISEL Stéphane (2004) "Contribution à l’étude de processus univariés et multivariés de la théorie de la ruine"




LE COURTOIS Olivier (2003) "Impact des événements informatifs sur l’activité financière des entreprises"
ROUSTANT Olivier (2003) "Produits dérivés climatiques : quelques aspects économétriques"


 

MALEVERGNE Yannick (2002) "Risques extrêmes en finance : statistique, théorie et gestion de portefeuille
OZKAN Fehmi (2002) "Lévy processes in credit risk and market models"
GUILLAUME Tristan (2002) "Résolution de quelques problèmes d’évaluation d’options dépendant des valeurs extrêmes atteintes par l’actif sous-jacent"