Maxime, Analyste financier à la Caisse d’Epargne Rhone Alpes

Je suis analyste financier dans le département ALM (Asset and Liability Management) de la CERA. Le rôle du département ALM est de gérer les risques de bilan de l’établissement. Il y a 3 principaux risques : le risque de liquidité dont je suis référent, le risque de taux et le risque de change. Mon rôle est de m’assurer que la banque sera en capacité d’honorer ses dettes. 

De plus, il existe également un enjeu sur la composition des ressources financières de la banque, il y a deux principales sources : la ressource interbancaire (emprunts sur les marchés financiers) et la ressource clientèle (les dépôts clients). La ressource interbancaire a l’avantage d’être plus modulable et moins chère actuellement que de la ressource clientèle, mais elle est également moins stable : les taux peuvent varier en cas de crise ou de méfiance envers l’établissement. Par ailleurs, les emprunts interbancaires viennent peser sur la notation de la banque ce qui va renchérir le coût des emprunts. Plus la banque sera endettée, plus elle empruntera cher.

Dans ce cadre, je projette le bilan de la banque sur 5 ans et regarde mensuellement si la banque aura assez de ressources pour faire face à ses besoins, si ce n’est pas le cas, nous mettons en place un programme afin de trouver des ressources allant jusqu’à la période concernée. Le choix entre ressource clientèle et ressource financière dépend donc du contexte. Nous présentons ensuite trimestriellement nos analyses en comité.

C’est donc un poste où il y a forcément de la production, il faut s’assurer que les donnes utilisées soient bonnes, cohérentes ... mais nous avons ensuite assez de temps pour analyser nos résultats. C’est un poste également assez central, nous sommes aussi assez libres sur les solutions à proposer, l’éventail des possibilités est vraiment large et cela débouche sur des programmes qui ont un impact réel sur la stratégie de la banque.

Avant d’arriver à la Caisse d’Epargne Rhone Alpes, j’ai effectué mon alternance à la Société Générale à La Défense dans l’équipe de risques de marché qui traitent les taux d’intérêts et les devises. J’ai principalement travaillé sur le développement d’un outil de calibration des chocs de stress-test sous R. J’ai pu découvrir beaucoup de méthodes de data science au cours des différents modules de cet outil, le nettoyage des données (données aberrantes et données manquantes) et ensuite l’analyse des séries par de la statistique paramétrique notamment, ou encore des Analyses en Composantes Principales.

 

Concernant l’ISFA, je me suis beaucoup servi du cours d’analyse de données. Le fait de savoir utiliser R ou Python compte parmi les compétences recherchées. Le cours d’ALM m’a aussi bien servi notamment pour mon poste à la CERA. En revanche, les cours sur les instruments financiers sont introductifs, et si l’on veut travailler en banque, il est nécessaire d’apprendre certaines choses en dehors des cours.