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Sonia, Département des risques sur opérations de marché au Crédit Agricole CIB
Témoignage de Sonia Aziza sur son parcours professionnel après un Master 2 IR parcours Ingénierie Financière, promotion 2011
Avec un profil Mathématiques-Informatique, j'ai intégré le M2 Ingénierie Financière en septembre 2010. En avril 2011, j'ai effectué un stage de fin d'études à Natixis en analyse quantitative. Possédant les 3 compétences: Informatique, Mathématiques et Finance, je n'ai pas eu de difficulté pour trouver un boulot.
Depuis août 2011, je travaille au Crédit Agricole CIB dans le département des Risques sur opérations de marché.
Au sein de l'équipe Market Data Mangement, nous récupèrons les données de marché (Interest Rate, FX, Credit, Equity et Commodities) via Bloomberg, Reuters et d'autres sources en interne. Ces données sont contrôlées, validées puis envoyées au moteur de calcul des Risques de Contrepartie. Les données sont utilisées pour calculer le MtM des transactions du portefeuille et pour diffuser les sous-jacents.
Mes premières réalisations:
Depuis août 2011, je travaille au Crédit Agricole CIB dans le département des Risques sur opérations de marché.
Au sein de l'équipe Market Data Mangement, nous récupèrons les données de marché (Interest Rate, FX, Credit, Equity et Commodities) via Bloomberg, Reuters et d'autres sources en interne. Ces données sont contrôlées, validées puis envoyées au moteur de calcul des Risques de Contrepartie. Les données sont utilisées pour calculer le MtM des transactions du portefeuille et pour diffuser les sous-jacents.
Mes premières réalisations:
- une plateforme d'alimentation en données de marché à destination du moteur de calcul du Risque de contrepartie sur Opérations de Marché
- un outil d'alimentation en données historiques pour les outils de calibration des paramètres historiques, pour le backtesting et les stress tests
- un outil de contrôle et validation des données de marché
Mes tâches quotidiennes:
- centraliser les flux de données de marché sur tous les instruments nécessaires au calcul de risque de contrepartie
- contrôler la cohérence des données et valider les instruments
- contribuer quotidiennement les données pour le run officiel de portefeuille
- publication quotidienne d'une météo synthétique des données de marché (Day to Day, Day to Month, Day to year)
- analyser l'impact de l’évolution des données de marché sur les indicateurs de risque
- Faire évoluer les outils en fonction des besoins
- Les outils utilisés: VBA / Excel, Bloomberg, Reuters,Global Counterparty Exposure (outil interne).
Publié le 22 octobre 2015 – Mis à jour le 22 mai 2018
