SEMINAIRE LABO - Cambyse PAKZAD

Estimation d'expectiles multivariés fonctionnels dans les extrêmes.

Les expectiles et quantiles peuvent être interprétés comme les solutions de problèmes de minimisation convexes mais seuls les expectiles constituent des mesures de risque, invariante par loi, cohérente selon Artzner et al. (1998) et élicitable au sens de Gneiting (2011). Nous en considérons ici une généralisation multidimensionnelle dont nous étudions l'inférence dans les extrêmes lorsqu'une covariable fonctionnelle est disponible. Pour cela, nous nous placerons dans un modèle à queues lourdes équivalentes et aurons recours à une approche semi-paramétrique qui nécessite l'estimation de différents objets liés au comportement marginal et à la dépendance extrémale.