Abstract : En assurance auto et habitation, les données de sinistres encourus sont souvent représentées sous forme de triangles de développement. Lorsqu’une compagnie a plusieurs produits ou lignes d’affaires, le calcul du capital économique total ou d’autres mesures de risque nécessite un modèle multivarié pour ces triangles. Comme le choix de la structure de dépendance affecte les estimations des paramètres marginaux et des réserves, on propose une stratégie de modélisation en deux étapes. On ajuste d’abord un modèle linéaire généralisé pour chaque triangle. Les résidus de ces modèles sont ensuite liés par une copule flexible construite au moyen d’une structure arborescente et de copules bivariées sous un postulat d’indépendance conditionnelle. Des méthodes de rangs aident à la sélection, l’estimation et la validation du modèle. L’approche est illustrée avec des données pour six lignes d’affaires d’une grande compagnie d’assurance canadienne. Cette présentation s'appuie sur des travaux réalisés en collaboration avec Marie-Pier Côté et Anas Abdallah.