Titre : Estimation de la volatilité d'un processus stable Cox-Ingersoll-Ross à partir d'observations haute fréquence.

Résumé : Nous considérons l'estimation de la volatilité d'un processus de Cox-Ingersoll-Ross stable. Nous commençons par rappeler la méthode d'estimation de la volatilité par la variation quadratique qui est connue pour un processus de diffusion, et les adaptations possibles pour un processus de diffusion avec des sauts. Lorsque les sauts ont une variation infinie, cet estimateur a un biais. Cela nous amène à utiliser un nouvel estimateur basé sur la fonction caractéristique, pour lequel nous établissons des théorèmes limites.