Titre : Comment estimer une matrice de covariance ?
Résumé : Les matrices de covariance apparaissent naturellement dans plusieurs contextes, notamment dans la théorie moderne du portefeuille de Markowitz, où la compréhension de la matrice de covariance des actifs est cruciale pour le calcul du portefeuille optimal. Alors que l'estimation de la matrice de covariance en faible dimension est bien établie, la tâche devient plus complexe en grande dimension. Dans cet exposé, nous explorons différentes méthodes d'estimation de la matrice de covariance. Nous examinons notamment l'utilisation de la théorie des probabilités libres pour résoudre ce problème. Ce travail repose sur une collaboration en cours avec R. Chhaibi, F. Gamboa et M. Velasco.
fr
en