Prépublications du Laboratoire SAF

                       

Liste des Documents de travail par année

Certaines prépublications des membres du laboratoire SAF sont aussi disponibles sur leurs pages personnelles ou peuvent être consultées et téléchargées sur la page du laboratoire SAF sur HAL (site d'archive ouverte du CNRS).

Toutes les prépublications 2016 sont sur HAL

2015.1 Minimax optimality in robust detection of a disorder time in poisson rate

Nicole EL KAROUI, Stéphane LOISEL, Yahia SALHI

2015.2 On an asymmetric extension of multivariate Archimedean copulas

Elena DI BERNARDINO, Didier RULLIERE

2015.3 Mean and median-based nonparametric estimation of returns in mean-downside risk portfolio frontier

Hanene BEN SALAH, Mohamed CHAOUCH, Ali GANNOUN, Christian DE PERETTI, Abdelwahed TRABELSI

2015.4 Generalized autoregressive conditional sinistrality model : a novel model for claims reserving in non life insurance

Sawssen ARAICHI, Christian DE PERETTI, Lotfi BELKACEM

2015.5 Influence of economic factors on the credit rating transitions and defaults of credit insurance business

Anisa CAJA, Quentin GUIBERT, Frédéric PLANCHET

2015.6 Analyse comparative des modèles de construction d’une courbe des taux sans risque dans la zone CIPRES

Florent GBONGUE, Frédéric PLANCHET

2015.7 Systemic tail risk distribution

Alexis BIENVENUE, Christian ROBERT

2015.8 Do actuaries believe in longevity deceleration?

Edouard DEBONNEUIL, Frédéric PLANCHET, Stéphane LOISEL

 

2014.1 Un modèle de projection pour des contrats de retraite dans le cadre de l’ORSA

François BONNIN, Florent COMBES, Frédéric PLANCHET, Montassar TAMMAR

2014.2 Alarm system for credit losses impairment

Yahia SALHI, Pierre THEROND

2014.3 Properties of a risk measure derived from the expected area in red

Stéphane LOISEL, Julien TRUFIN

2014.4 Estimation of multivariate critical layers : applications to hydrological data

Elena DI BERNARDINO, Didier RULLIERE

2014.5 Joint asymptotic distributions of smallest and largest insurance claims

Hansjörg ALBRECHER, Christian ROBERT, Jef L. TEUGELS

2014.6 Likelihood based inference for high-dimensional extreme value distributions

Alexis BIENVENUE, Christian ROBERT

2014.7 On tail dependence coefficients of transformed multivariate Archimedean copulas

Elena DI BERNARDINO, Didier RULLIERE

2014.8 Solvency capital for insurance company : modelling dependence using copula

Sawssen ARAICHI, Lotfi BELKACEM

2014.9 Density approach in modelling multi-defaults

Nicole EL KARAOUI, Monique JEANBLANC, Ying JIAO

2014.10 Hedging under multiple risk constraints

Ying JIAO, Olivier KLOPFENSTEIN, Peter TANKOV

2014.11 Generalized density approach in progressive enlargement of filtrations

Ying JIAO, Shanqui LI

2014.12 Internal model in life insurance: application of least squares monte carlo in risk assessment

Oberlain NTEUKAM TEUGUIA, Jiaen REN, Frédéric PLANCHET

2014.13 Calibrating LMN model to compute best estimates in life insurance

Yacine LAIDI, Frédéric PLANCHET

2014.14 Non-parametric inference of transition probabilities based on Aalen-Johansen integral estimators for semi-competing risks data : application to LTC insurance

Quentin GUIBERT, Frédéric PLANCHET

2014.15 Valeur économique de dettes subordonnées pour des sociétés non-vie

François BONNIN, Frédéric PLANCHET, Montassar TAMMAR, Amédée DE CLERMONT-TONNERRE, Domenico SAPONE

2014.16 On capital allocation by minimizing multivariate risk indicators

Véronique MAUME-DESCHAMPS, Didier RULLIERE, Khalil SAID

2014.17 Rare-event asymptotics for the number of exceedances of multiplicative factor models

Christian ROBERT

2014.18 Gestion des risques naturels et changement climatique : les challenges des actuaires

Julien TOMAS

2014.19 Influence de la partition homme/femme et de l’expérience kilométrique dans l’assurance automobile

Alexandre MORNET, Patrick LEVEILLARD, Stéphane LOISEL

2014.20 Phase-type aging modeling for health dependent costs

Maria GOVORUN, Guy LATOUCHE, Stéphane LOISEL

2014.21 Construction of an index that links wind speeds and strong claim rate of insurers after a storm in France

Alexandre MORNET, Thomas OPITZ, Michel LUZI, Stéphane LOISEL

2014.22 Discrete schur-contant models

Anna CASTANER, Maria MERCE CLARAMUNT, Claude LEFEVRE, Stéphane LOISEL

2014.23 Estimating the parameters of a seasonal Markov-modulated Poisson process

Armelle GUILLOU, Stéphane LOISEL, Gilles STUPFLER

 

2013.1 Estimating the efficient price from the order flow : a Brownian Cox process approach

Sylvain DELATTRE, Christian ROBERT, Mathieu ROSENBAUM

2013.2 A proposal of interest rate dampener for Sovency II. Framework introducing a three factors mean reversion model

Alexandre LE MAISTRE, Frédéric PLANCHET

2013.3 Combining internal data with scenario analysis

Elias KARAM, Frédéric PLANCHET

2013.4 Uncertainty on survival probabilities and solvency capital requirement : application to long-term care insurance

Frédéric PLANCHET, Julien TOMAS

2013.5 Prospective mortality tables : taking heterogeneity into account (version modifiée en 2014)

Julien TOMAS, Frédéric PLANCHET

2013.6 Construction de lois d’expérience en présence d’évènements concurrents – Application à l’estimation des lois d’incidence d’un contrat dépendance

Quentin GUIBERT, Frédéric PLANCHET

2013.7 Distortion risk measures, ambiguity aversion and optimal effort

Christian ROBERT, Pierre THEROND

2013.8 Some characteristics of an equity security next-year impairment

Julien AZZAZ, Stéphane LOISEL, Pierre THEROND

2013.9 Modeling dependence of claims in insurance using autoregressive conditional duration models

Sawssen ARAICHI, Christian DE PERETTI, Lotfi BELKACEM

2013.10 Predictive models for utility from positive and negative syndrome scale clinical questionnaires for schizophrenia in the United Kingdom, France and Germany – findings of the European schizophrenia cohort (EuroSC)

Carole SIANI, Christian DE PERETTI, Aurélie MILLIER, Laurent BOYER, Mondher TOUMI

2013.11 New efficient estimators in rare event simulation with heavy tails

Quang Huy NGUYEN, Christian ROBERT

2013.12 Continuous compliance : a proxy-based monitoring framework

Julien VEDANI, Fabien RAMAHAROBANDRO

2013.13 Constructing entity specific prospective mortality table : adjustement to a reference

Julien TOMAS, Frédéric PLANCHET

2013.14 Properties of a risk measure derived from the expected area in red

Stéphane LOISEL, Julien TRUFIN

2013.15 A polynomial expansion to approximate the ultimate ruin probability in the compound Poisson ruin model

Pierre-Olivier GOFFARD, Stéphane LOISEL, Denys POMMERET

2013.16 Partial splitting of longevity and financial risks : the longevity nominal choosing swaptions

Harry BENSUSAN, Nicole EL KAROUI, Stéphane LOISEL, Yahia SALHI

2013.17 Risk indicators with several lines of business : comparison, asymptotic behavior and applications to optimal reserve allocation

Peggy CENAC, Stéphane LOISEL, Véronique MAUME-DESCHAMPS, Clémentine PRIEUR

2013.18 Modelling cycle dependence in credit insurance

Anisa CAJA, Frédéric PLANCHET

2013.19 Effect of the use of derivative instruments on accounting performance : evidence from banks in emerging and recently developed countries

Mohamed Rochdi KEFFALA, Christian DE PERETTI

2013.20 Effect of the use of derivative instruments on stock returns : evidence from banks in emerging and recently developed countries

Mohamed Rochdi KEFFALA, Christian DE PERETTI

2013.21 Hitting time for correlated three-dimentional brownian

Christophette BLANCHET-SCALLIET, Areski COUSIN, Diana DOROBANTU

 

2012.1 Some mixing properties of conditionally independent processes

Manel KACEM ; Stéphane LOISEL ; Véronique MAUME-DESCHAMPS

2012.2 Estimating level sets of a distribution function using a plug-in method : a multidimensional extension

Elena DI BERNARDINO ; Thomas LALOE

2012.3 La capacité de réaction et les actions de gestion des dirigeants : nécessité et difficulté de les prendre en compte dans l’ORSA

Stéphane LOISEL

2012.4 Optimal stopping for Markov processes and decreasing affine functions

Diana DOROBANTU

2012.5 Best estimate calculations of savings contracts by closed formulas - Application to the ORSA (version modifiée en 2013)

François BONNIN, Frédéric PLANCHET, Marc JUILLARD

2012.6 Uni- and multidimensional risk attitudes : some unifying theorems

Michel DENUIT, Béatrice REY

2012.7 Modélisation du risque de pandémie dans Solvabilité 2

Frédéric PLANCHET

2012.8 Multidimensional smoothing by adaptive local kernel-weighted log-likelihood : application to long-term care insurance (version modifiée en 2013)

Julien TOMAS, Frédéric PLANCHET

2012.9 Credit Risk valuation with rating transitions and partial information

Donatien HAINAUT, Christian ROBERT

2012.10 Ruin problems with worsening risks or with infinite mean claims

Dominik KORTSCHAK, Stéphane LOISEL, Pierre RIBEREAU

2012.11 On the De Vylder and Goovaert’s conjecture about ruin for equalized claims

Christian ROBERT 

2012.12 The A + B/u rule for discrete and continuous time risk models with dependence

 

Christophe DUTANG, Claude LEFEVRE, Stéphane LOISEL

2012.13 A game-theoretic approach to non-life insurance markets

Christophe DUTANG, Hansjorg ALBRECHER, Stéphane LOISEL

2012.14 Why ruin theory should be of interest for insurance practitioners and managers nowadays

Hans Ulrich GERBER, Stéphane LOISEL

2012.15 On multiply monotone distributions, continuous or discrete, with applications

Claude LEFEVRE, Stéphane LOISEL

2012.16 Series expansions for sums of independent Pareto random variables (version modifiée en 2013)

Quang Huy NGUYEN, Christian ROBERT

2012.17 Some new classes of stationary max-stable random fields

Christian ROBERT

2012.18 Effect of the use of derivative instruments on accounting risk : evidence from banks in emerging and recently developed countries

 

 

2011.1 Analyse et comparaison des populations générale et assurée  en Afrique subsaharienne francophone pour anticiper la mortalité future

Aymric KAMEGA ; Frédéric PLANCHET (ex cote : WP 2138)

2011.2 Estimation of the parameters of a markov-modulated loss process in insurance

Armelle GUILLOU ; Gilles STUPFLER ; Stéphane LOISEL (ex cote : WP 2139)

2011.3 Construction de tables de mortalité prospectives sur un groupe restreint : mesure du risque d’estimation

Aymric KAMEGA ; Frédéric PLANCHET (ex cote : WP 2140)

2011.4 Mortalité prospective en cas de petits échantillons : modélisation à partir d’informations externes en utilisant l’approche de bongaarts

Frédéric PLANCHET ; Aymric KAMEGA (ex cote : WP 2141)

2011.5 Mesure de l’incertitude sur le taux de couverture des engagements dans un cadre orsa, le cas de l’assurance non-vie

Frédéric PLANCHET ; Quentin GUIBERT ; Marc JULLIARD (ex cote : WP 2142)

2011.6 Operational risks in financial sector

Frédéric PLANCHET ; Elias KARAM (ex cote : WP 2143)

2011.7 One-year reserve risk including a tail factor : closed formula and bootstrap approaches

Alexandre BOUMEZOUED ; Yoboua ANGOUA ; Laurent DEVINEAU ; Jean-Philippe BOISSEAU (ex cote : WP 2144)

2011.8 The effect of derivative instrument use on capital market risk : evidence from banks in emerging and recently developed countries

Mohamed-Rochdi KEFFALA ; Christian DE PERETTI ; Chia-Ying CHAN (ex cote : WP 2145)

2011.9 The effect of derivative instrument use on capital market risk : evidence from banks in emerging and recently developed countries

Mohamed-Rochdi KEFFALA ; Christian DE PERETTI (ex cote : WP 2146)

2011.10 A multivariate extension of Value-at-Risk and Conditional-Tail-Expectation

Areski COUSIN ; Elena DI BERNARDINO

2011.11 Estimating Bivariate Tail : a copula based approach

Elena DI BERNARDINO ; Véronique MAUME-DESCHAMPS, Clémentine PRIEUR

2011.12 Hétérogénéité : mesure du risque d’estimation dans le cas d’une modélisation intégrant des facteurs observables

Aymric KAMEGA ; Frédéric PLANCHET

Market Value Margin calculations under the Cost of Capital approach within a Bayesian chain ladder framework

Christian ROBERT

2011.14 Plug-in estimation of level sets in a non-compact setting with applications in multivariate risk theory

Elena DI BERNARDINO ; Thomas LALOE ; Véronique MAUME-DESCHAMPS ; Clémentine PRIEUR

2011.15 Agrégation d’informations et alternative au krigeage en environnement aléatoire

Pierre RIBEREAU ; Didier RULLIERE

2011.16 Un modèle de programmation stochastique pour l’allocation stratégique d’actifs d’un régime de retraite partiellement provisionné

Alaeddine FALEH

2011.17 Ruin probabilities in models with a Markov chain dependance structure

Corina CONSTANTINESCU, Dominik KORTSCHAK, Véronique MAUME-DESCHAMPS

2011.18 A note on the computation of an actuarial Waring formula in the finite-exchangeable case

Areski COUSIN ; Diana DOROBANTU ; Didier RULLIERE

2011.19 First passage time law for some Lévy processes with compound Poisson : existence of a density

Laure COUTIN, Diana DOROBANTU

2011.20 The density of the ruin time for a renewal-reward process perturbed by a diffusion

Christophette BLANCHET-SCALLIET ; Diana DOROBANTU ; Didier RULLIERE

2011.21 Fast remote but not extreme quantiles with multiple factors. Applications to Sovency II and Enterprise Risk Management

Matthieu CHAUVIGNY ; Laurent DEVINEAU ; Stéphane LOISEL ; Véronique MAUME-DESCHAMPS

2011.22 On finite-time ruin probabilities with reinsurance cycles influenced by large claims

Mathieu BARGES, Stéphane LOISEL, Xavier VENEL

2011.23 From deterministic to stochastic surrender risk models : impact of correlation crises on economic capital

Stéphane LOISEL, Xavier MILHAUD

2011.24 Priority setting in health care and higher order degree change in risk

Christophe COURBAGE, Béatrice REY

2011.25 Optimal prevention and background risk in a two-period model

 

 2010.1 Surrender triggers in life insurance : classification and risk predictions

Xavier MILHAUD ; Stéphane LOISEL ; Véronique MAUME-DESCHAMPS (ex cote : WP 2120)

2010.2 Quadratic hedging in an incomplete market derived by an influent informed investor

Anne EYRAUD-LOISEL (ex cote : WP 2121)

2010.3 Option hedging by an influent informed investor

Anne EYRAUD-LOISEL (ex cote : WP 2122)

2010.4 Hedging of defaultable contingent claims using BSDE with uncertain time horizon

Christophette BLANCHET- SCALLIET ; Manuela ROYER-CARENZI ; Anne EYRAUD-LOISEL (ex cote : WP 2123)

2010.5 Polynomial structures in rank statistics distributions

Claude LEFEVRE ; Philippe PICARD (ex cote : WP 2124)

2010.6 Application de techniques stochastiques pour l’analyse prospective de l’impact comptable du risque de taux ; exemple sur les frais financiers d’une dette obligataire complexe

François BONNIN ; Marc JUILLARD ; Frédéric PLANCHET (ex cote : WP 2125)

2010.7 Un cadre de référence pour un modèle interne partiel en assurance de personnes application a un contrat de rentes viagères

Frédéric PLANCHET ; Quentin GUIBERT ; Marc JUILLARD (ex cote : WP 2126) 

2010.8 Some multivariate risk indicators ; minimization by using a kiefer-wolfowitz

approach to the mirror stochastic algorithm

Peggy CÉNAC ; Clémentine PRIEUR ; Véronique MAUME-DESCHAMPS (ex cote : WP 2127)

2010.9 Discrete-time risk models based on time series for count rando m variables

Hélène COSSETTE ; Etienne MARCEAU ; Véronique MAUME-DESCHAMPS (ex cote : WP 2128)

2010.10 Optimal asset allocation and consumption rule in a stochastic volatility model

Jérôme COULON ; Yves MALEVERGNE ; François QUITTARD-PINON (ex cote : WP 2129)

2010.11 La mesure du prix de marche du risque : quels outils pour une utilisation dans les modeles en assurance ?  

Anisa CAJA ; Frédéric PLANCHET (ex cote : WP 2130)

2010.12 Empirical Test of the Efficiency of UK Covered Warrants : Market Stochastic Dominance and Likelihood Ratio Test Approach

Chia-Ying CHAN ; Christian DE PERETTI ; Zhuo QIAO ; Wing-Keung WONG (ex cote : WP 2131) 

 2010.13 Price Interaction between UK Covered Warrants and their Underlying Shares: A Panel Cointegration Approach  (version modifiée en 2013)

Chia-Ying CHAN ; Christian DE PERETTI (ex cote : WP 2132)

2010.14 Is the consumption-income ratio stationary ? Evidence from linear and nonlinear panel unit root tests for OECD and non-OECD countries   

Mario CERRATO ; Christian DE PERETTI ; Chris STEWART (ex cote : WP 2133)


Quelle structure de dépendance pour un générateur de scenarios économiques en assurance ? Impact sur le besoin en capital

Kamal ARMEL ; Aymric KAMEGA ; Frédéric PLANCHET (ex cote : WP 2134)

2010.16 Replicating portfolios : techniques de calibrage pour le calcul du capital économique solvabilite II

Laurent DEVINEAU ; Matthieu CHAUVIGNY (ex cote : WP 2135)

2010.17 Mesure du risque d’estimation associé à une table d’expérience

Aymric KAMEGA ; Frédéric PLANCHET (ex cote : WP 2136)

2010.18 Explicit ruin formulas for models with dependence among risks

Hansjörg ALBRECHER ; Corina CONSTANTINESCU ; Stephane LOISEL (ex cote : WP 2137)

2010.19 Asymptotic multivariate finite-time ruin probabilities with heavy-tailed claim amounts : Impact of dependence and optimal reserve allocation

Romain BIARD

2010.20 Les comportements de rachat en assurance vie en régime de croisière et en période de crise

Xavier MILHAUD ; Marie-Pierre GONON ; Stéphane LOISEL

2010.21 Correlation crises in insurance and finance, and the need for dynamic risk maps in ORSA

Stéphane LOISEL ; Pierre ARNAL ; Romain DURAND

2010.22 Appétence au risque : intégration au pilotage d’une société d’assurance

Pierre THEROND ; Pierre VALADE

2010.23 Les générateurs de scénarios économiques : de la conception à la mesure de la qualité

Alaeddine FALEH ; Frédéric PLANCHET ; Didier RULLIERE

2010.24 Adjustement coefficient for risk processes in some dependent contexts

Hélène COSSETTE ; Etienne MARCEAU ; Véronique MAUME-DESCHAMPS

2010.25 Asymptotic properties of optimal trajectories in dynamic programming

Sylvain SORIN ; Xavier VENEL ; Guillaume VIGERAL

2010.26 Facteurs explicatifs du rachat en assurance-vie : classification et prévisions du risque de rachat

Xavier MILHAUD ; Stéphane LOISEL, Véronique MAUME-DESCHAMPS

2010.27 Stationary-excess operator and convex stochastic orders

Claude LEFEVRE ; Stéphane LOISEL

2010.28 An extension of Davis and Lo’s contagion model

Didier RULLIERE ; Diana DOROBANTU ; Areski COUSIN

2010.29 On relative and partial risk attitudes : theory and implications

 

 

 

2009.1 Construction d’un algorithme d’accélération de la méthode des « simulations dans les simulations » pour le calcul du capital économique Solvabilité II

Laurent DEVINEAU ; Stéphane LOISEL (ex cote : WP 2101)

2009.2 Asymptotic behavior of the finite-time expected time-integrated negative part of some risk processes

Romain BIARD ; Stéphane LOISEL ; Claudio MACCI ; Noël VERAVERBEKE (ex cote : WP 2102)

2009.3 Etude d’un modèle multi-périodique de contamination intégrant des dépendances

Didier RULLIERE ; Diana DOROBANTU (ex cote : WP 2103)

2009.4 Risk aggregation in Solvency II : How to converge the approaches of the internal models and those of the standard formula ?

Laurent DEVINEAU ; Stéphane LOISEL (ex cote : WP 2104)

2009.5 First hitting time law for some jump-diffusion processes : existence of a density

Laure COUTIN ; Diana DOROBANTU (ex cote : WP 2105)

2009.6 A trivariate non-Gaussian copula having 2-dimensional Gaussian copulas as margins

Stéphane LOISEL (ex cote : WP 2106)

2009.7 Adjustement coefficient  for risk processes in some dependent contexts

Hélène COSSETTE ; Etienne MARCEAU ; Véronique MAUME-DESCHAMPS (ex cote : WP 2107)

2009.8 Sur une classe de transformations itérées pour l’ajustement et la simulation stochastique

Alexis BIENVENÜE ; Didier RULLIERE (ex cote : WP 2108)

2009.9  On Cross Risk  Vulnerability 

Yannick MALEVERGNE ; Béatrice REY (ex cote : WP 2109)

2009.10 Prudence, Temperance, Edginess and Higher Degree Risk Apportionment as Decreasing Correlation Aversion

Michel DENUIT ; Béatrice REY (ex cote : WP 2110)

2009.11 Un algorithme d’optimisation par exploration sélective

Didier RULLIERE ; Alaeddine FALEH ; Frédéric PLANCHET (ex cote : WP 2111)

2009.12 Understanding, Modeling and Managing Longevity Risk : Key Issues and Main challenges

Pauline BARRIEU ; Harry BENSUSAN ; Nicole EL KAROUI ; Caroline HILLAIRET ; Stéphane LOISEL ; Claudia RAVANELLI ; Yahia SALHI (ex cote : WP 2112)

On the Moments of the Aggregate Discounted Claims with Dependence Introduced by a FGM Copula

Mathieu BARGES ; Hélène COSSETTE ; Stéphane LOISEL ; Etienne MARCEAU (ex cote : WP 2113)

2009.14 Credit risk premia and quadratic bsdes with a single jump

Stefan ANKIRCHNER ; Christophette BLANCHET- SCALLIET ; Anne EYRAUD-LOISEL (ex cote : WP 2114)

2009.15 Asymptotic Finite-Time Ruin Probabilities for a Class of Path-Dependent Heavy-Tailed Claim Amounts Using Poisson Spacings

Romain BIARD ; Claude LEFEVRE ; Stéphane LOISEL ; Haikady N. NAGARAJA (ex cote : WP 2115)

2009.16 TVaR-based capital allocation with copulas

Mathieu BARGES ; Hélène COSSETTE ; Etienne MARCEAU (ex cote : WP 2116)

2009.17 Ultimate ruin probability in discrete time with Bühlmann credibility premium adjustments

Julien TRUFIN ; Stéphane LOISEL (ex cote : WP 2117)

2009.18 Evaluation stochastique des contrats d'épargne : agrégation des trajectoires de l'actif & mesure de l'erreur liée à l'agrégation

Oberlain NTEUKAM TEUGUIA ; Frédéric PLANCHET (ex cote : WP 2118)

2009.19 On s-convex extrema for t-monotone distributions, with applications

Claude LEFEVRE ; Stéphane LOISEL (ex cote : WP 2119) 

2009.20 Rentes en cours de service : un nouveau critère d’allocation d’actif

Frédéric PLANCHET ; Pierre THEROND

2009.21 Mesure des risques de marché et de souscription vie en situation d’information incomplète pour un portefeuille de prévoyance

Jean-Paul FELIX ; Frédéric PLANCHET

2009.22 Finite horizon ruin probabilities for independent or dependent claim amounts

On the Moments of the Aggregate Discounted Claims with Dependence Introduced by a FGM Copula

Mathieu BARGES ; Hélène COSSETTE ; Stéphane LOISEL ; Etienne MARCEAU (ex cote : WP 2113)

2009.14 Credit risk premia and quadratic bsdes with a single jump

Stefan ANKIRCHNER ; Christophette BLANCHET- SCALLIET ; Anne EYRAUD-LOISEL (ex cote : WP 2114)

2009.15 Asymptotic Finite-Time Ruin Probabilities for a Class of Path-Dependent Heavy-Tailed Claim Amounts Using Poisson Spacings

Romain BIARD ; Claude LEFEVRE ; Stéphane LOISEL ; Haikady N. NAGARAJA (ex cote : WP 2115)

2009.16 TVaR-based capital allocation with copulas

Mathieu BARGES ; Hélène COSSETTE ; Etienne MARCEAU (ex cote : WP 2116)

2009.17 Ultimate ruin probability in discrete time with Bühlmann credibility premium adjustments

Julien TRUFIN ; Stéphane LOISEL (ex cote : WP 2117)

2009.18 Evaluation stochastique des contrats d'épargne : agrégation des trajectoires de l'actif & mesure de l'erreur liée à l'agrégation

Oberlain NTEUKAM TEUGUIA ; Frédéric PLANCHET (ex cote : WP 2118)

2009.19 On s-convex extrema for t-monotone distributions, with applications

Claude LEFEVRE ; Stéphane LOISEL (ex cote : WP 2119) 

2009.20 Rentes en cours de service : un nouveau critère d’allocation d’actif

Frédéric PLANCHET ; Pierre THEROND

2009.21 Mesure des risques de marché et de souscription vie en situation d’information incomplète pour un portefeuille de prévoyance

Jean-Paul FELIX ; Frédéric PLANCHET

2009.22 Finite horizon ruin probabilities for independent or dependent claim amounts

 

 

 2008.1 Approximations comonotones pour le prix d’une option d’achat Européenne en présence de dividendes discrets

Pierre-Alain PATARD ; Jean Claude AUGROS (ex cote : WP 2045)

2008.2 On some key research issues in enterprise risk management related to economic capital and diversification effect at group level

Wayne FISHER ; Stéphane LOISEL ; Shaun WANG (ex cote : WP 2046)

2008.3 Choix optimal du portefeuille de fonds de pension en temps discret

Mohamed TALFI (ex cote : WP 2047)

2008.4 Gestion stratégique d’un fonds de pension en temps continu

Mohamed TALFI (ex cote : WP 2048)

2008.5 On the Willingness to pay to Reduce Risks of Small Losses

Christophe COURBAGE ; Béatrice REY (ex cote : WP 2049)

2008.6 On non monetary measures in the face of risks and the sign of the derivatives

Christophe COURBAGE ; Béatrice REY (ex cote : WP 2050)

2008.7 Some consequences of correlation aversion in decision science

Michel DENUIT ; Béatrice REY ; Louis EECKOUDT (ex cote : WP 2051)

2008.8 Optimal strategies of hedging portfolio of unit-linked life insurance contracts with minimum death guarantee

Oberlain NTEUKAM TEUGUIA ; Frédéric PLANCHET ; Pierre THEROND (ex cote : WP 2100)

2008.9 Perturbations extrêmes sur la dérive de mortalité anticipée, application à un régime de rentes

Frédéric PLANCHET ; Marc JULLIARD ; Pierre THEROND

2008.10 A class of optimal stopping problems for Markov processes

Diana DOROBANTU

2008.11 Impact of correlation crises in risk theory : asymptotics of finite-time ruin probabilities for heavy-tailed claim amounts when some independence and stationary assumptions are relaxed

Romain BIARD ; Claude LEFEVRE ; Stéphane LOISEL (ex cote : WP 2052)  

 

 

 

2007.1 Convergence and asymptotic variance of bootstrapped finite-time ruin probabilities with partly shifted risk processes

Stéphane LOISEL ; Christian MAZZA ; Didier RULLIERE (ex cote : WP 2036)

2007.2 Spectral risk measures and portfolio selection

Alexandre ADAM ; Mohamed HOUKARI ; Jean-Paul  LAURENT (ex cote : WP 2037)

2007.3 On finite-time ruin probabilities for classical risk models

Claude LEFEVRE ; Stéphane LOISEL (ex cote : WP 2038)

2007.4 Prospective models of mortality with forced drift Application to the longevity risk for life annuities

Frédéric PLANCHET (ex cote : WP 2039)

2007.5 Preserving preference rankings under non-financial background risk

Yannick MALEVERGNE ; Béatrice REY (ex cote : WP 2040)

2007.6 Sensitivity analysis and density estimation for finite-time ruin probabilities

Stéphane LOISEL ; Nicolas PRIVAULT (ex cote : WP 2041)

2007.7 Model risk and determination of economic capital in the solvency 2 project

Frédéric PLANCHET ; Pierre THEROND (ex cote : WP 2042)

2007.8 Risk Vulnerability : a graphical interpretation

Louis EECKHOUDT ; Béatrice REY (ex cote : WP 2043)

2007.9 In the core of longevity risk : hidden dependence in stochastic mortality models and cut-offs in prices of longevity swaps

Stéphane LOISEL ; Daniel SERANT (ex cote : WP 2044)

2007.10 Mesure de l’incertitude tendancielle sur la mortalité – application à un régime de rentes en cours de service

Frédéric PLANCHET ; Marc JULLIARD

2007.11 Utilisation des méthodes de Lee-Carter et Log-Poisson pour l’ajustement de tables de mortalité dans le cas de petits échantillons

Frédéric PLANCHET ; Vincent LELIEUR

2007.12 Provisions techniques et capital de solvabilité d’une compagnie d’assurance : méthodologie d’utilisation de Value-at-Risk

Pierre THEROND ; Frédéric PLANCHET

2007.13 L’utilisation des splines bidimensionnels pour l’estimation de lois de maintien en arrêt de travail

Frédéric PLANCHET ; Pascal WINTER 

 

 

2006.1 Time to ruin, insolvency penalties and dividends in a Markov-modulated multi-risk model with common shocks

Stéphane LOISEL (ex cote : WP 2030)

2006.2 A note on the risk management of CDOs

Jean-Paul LAURENT (ex cote : WP 2031)

2006.3 A good sign for multivariate risk taking

Louis EECKHOUDT ; Béatrice REY ; Harris SCHLESINGER (ex cote : WP 2032)

2006.4 Robustness analysis and convergence of empirical finite-time ruin probabilities and estimation risk solvency margin

Stéphane LOISEL ; Christian MAZZA ; Didier RULLIERE (ex cote : WP 2033)

2006.5 BSDE with random terminal time under enlarged filtration and financial applications

Anne EYRAUD-LOISEL ; Manuela ROYER (ex cote : WP 2034)

2006.6 Credit-Risk modelling and BSDE with uncertain horizon

Anne EYRAUD-LOISEL ; Manuela ROYER (ex cote : WP 2035)

2006.7 Quantification du risque systématique de mortalité pour un régime de rentes en cours de service

Frédéric PLANCHET ; Laurent FAUCILLON ; Marc JULLIARD

2006.8 Exponential inequalties and functional estimations for weak dependent datas ; applications to dynamical systems

Véronique MAUME-DESCHAMPS 

 

 

2005.1 Méthodes financières et allocation d'actifs en assurance

Norbert GAUTRON ; Frédéric PLANCHET ; Pierre THEROND (ex cote : WP 2025)

2005.2 Differentiation of some functionals of risk processes. Application to ruin theory and to determination of optimal reserve allocation for multidimentional risk processes

Stéphane LOISEL (ex cote : WP 2026)

2005.3 Finite-time ruin probabilities in the Markov-Modulated Multivariate Compound Poisson model with common shocks

Stéphane LOISEL (ex cote : WP 2027)

2005.4 Allocation d'actifs selon le critère de maximisation des fonds propres économiques en assurance non-vie : présentation et mise en œuvre dans la règlementation française et dans un référentiel de type solvabilité 2

Frédéric PLANCHET ; Pierre THEROND (ex cote : WP 2028)

2005.5 The win-first probability under interest force

Didier RULLIERE ; Stéphane LOISEL (ex cote : WP 2029)

2005.6 Simulation de trajectoires de processus continus

Frédéric PLANCHET ; Pierre THEROND (ex cote : WP 2024)