Doctoral training, thesis and Accreditation to Direct Research (HDR)

Implication of the unity and the team in the research training course

 

For our research course, the SAF Laboratory is attached to the “Ecole Doctorale de Sciences Economiques et de Gestion (ED SEG of The University of Lyon, or in English, The Doctoral School in Economic Sciences and Management).
The SAF Laboratory participates in the doctoral school’s training activities by organising a research seminar based on the measurement of risk in finance and insurance.
The SAF Laboratory is the reference laboratory of the sole research Master’s degree in the field of actuarial sciences (DEA SAF created in 1995, then Research SAF Master’s degree and renamed GRAF – “Gestion des Risques en Assurance et en Finance”, i.e. Risk Management in Insurance and Finance – following the 2011-2014 accreditation request). It aims to train teacher-researchers and private or public sector researchers in the fields of finance and actuarial sciences.

The SAF Laboratory is also an active member of an annual doctoral seminars in Management sciences, “Journées Inter-Universitaires de Recherche en Finance”, JIRF, i.e. the Inter-University Days for Research in Finance.

 

More information on the doctoral training

Thesis at the SAF laboratory

2015-2016

VEDANI Julien "Conceptualisation et Mise en Œuvre du processus Own Risk and Solvency Assessment pour l'Assurance Vie" Thèse encadrée par Jean-Luc PRIGENT et Stéphane LOISEL

NIANG Ibrahima "Quantification et méthodes statistiques pour le risque de modèle" Thèse encadrée par Véronique MAUME-DESCHAMPS et Areski COUSIN

GOFFARD Pierre-Olivier "Approximations polynomiales de densités de probabilité et applications en assurance" Thèse encadrée par Denys POMMERET et Stéphane LOISEL

MORNET Alexandre "Contribution à l'évaluation des risques en assurance tempête et automobile" Thèse encadrée par Stéphane LOISEL et Jean-Claude AUGROS

GUIBERT Quentin "Sur l’utilisation des modèles multi-états pour la mesure et la gestion des risques d’un contrat d’assurance "

ARAICHI Sawssen "Modélisation de la dépendance temporelle des sinistres en assurance non vie et enjeux de l'évaluation du passif" Thèse encadrée par Christian de Peretti et Belkacem Lotfi

BEN SALAH  Hanene "Gestion des Actifs Financiers: de l'Approche Classique à la modélisation Non Paramétrique en Estimation du DownSide Risk pour la Constitution d'un Portefeuille Efficient"

CUBEROS ACEVEDO Andrès "Modélisation de la dépendance et estimation du risque agrégé"

CAJA Anisa "Contribution à la mesure des engagements et du besoin en capital pour un assureur crédit" Thèse encadrée par Frédéric Planchet

N'GUYEN Quang "Tail distribution of the sums of regularly varying random variables, computations and simulations" Thèse encadrée par Christian Robert

2014

KARAM Elias "Mesure et gestion du risque opérationnel en assurance et finance"

DACCACHE Rudy "Interest rate and liquidity risk management for Lebanese commercial banks"

KOCH Erwan "Outils et modèles pour l'étude de quelques risques spatiaux et en réseaux : application aux extrêmes climatiques et à la contagion en finance" Thèse encadrée par Christian Robert et Pierre Ribereau

HDR (Habilitation à Diriger la Recherche)

2015

Areski COUSIN : "Quelques contributions à la gestion des risques financiers". Soutenue le 4 décembre 2015

2013

BERTEZENE Sandra : Management et contrôle de gestion dans le secteur de la santé. Soutenue le 12 juillet 2013

2012

SALGADO Melchior : La fertilisation croisée des actions de production et de transmission de connaissance en management stratégique

2010

LOISEL Stéphane : Contribution à la gestion quantitative des risques en assurance

REY-FOURNIER Béatrice : Contribution à l'analyse des risques non-monétaires

2008

PLANCHET Frédéric : Risque de longévité et détermination du besoin en capital : travaux en cours